刚才出消息了，沪深300跟上证50期指保证金10%，中证500，保证金15%，平今仓万4.6，每单50手。

高抛低吸(英文Highthrowbargain-hunting)是一种股票的波段操作，也是做股票的核心秘诀，最重要的是把握节奏，从最高点抛出，最低点吸收进来，从而做到高抛低吸。高抛低吸成功技巧小技巧一关于止损和止盈的问题。止盈和止损的设置对非职业股民来说尤为重要，有很多散户会设立止损，但是不会止赢。小技巧二量能的搭配问题。无量创新高的股票尤其应该格外关注，而创新高异常放量的个股反而应该小心了。而做短线的股票回调越跌越有量的股票，应该是做反弹的好机会，当然不包括跌到板的股票和顶部放量下跌的股票。小技巧三要学会空仓。有很多民间高手很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作，有时候会获得很高的收益，但是对非职业股民来说，很难把握短线节奏。所以，在股票操作中，不仅要买上升趋势中的股票，还要学会空仓，在感觉市场上的股票很难操作，热点难以把握，绝大多数股票出现大幅下跌，涨幅榜上的股票涨幅很小时，就需要考虑空仓了。虽然指数怎么跌都会有逆市而上的股票，但是谁能保证那些少之又少的股票就是你买的股票呢?还是在市场容易操作的时候再满仓操作比较稳妥。小技巧四暴跌是重大的机会。暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌。阴跌的机会比暴跌少很多，暴跌往往出现重大的机会。暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的，在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待，但是对于主跌浪或者阴跌很久后出现的暴跌，你就应该注意股票了，因为很多牛股的机会就是跌出来的

您好，股指期货要恢复正常了，对大家都是利好的哦。

您好，是有很大关系的哦，欢迎咨询

反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。但要提醒大家的是:一、只有那些有认沽权证等套利品种的股票，才适合用这种反向操作法来解套。二、只有在您判断正股上升趋势并没有改变或者短期内不能确定是不是正股走势就此转向的时候，才适合通过短线权证的操作来缓解被套的程度。如果您确定正股由于价值高估、基本面恶化、主力出货等等因素导致趋势已坏，就应该毫不犹豫地在卖出信号出现时就果断了结。

众所周知，在个股期权中熊市套利的风险和回报都是有限的。熊市套利中的“熊市”表明该套利将从标的物的下跌中获利，其对于标的物是看空的;熊市套利中的“套利”表明该策略的风险与回报都是有限的。看跌期权熊市套利是以净债务的方式建立的，若到期时标的物价格高于买入期权的执行价格，两份期权都无价值过期，个股期权投资者损失其全部投资;若到期时标的物价格介于买入和出售的期权的执行价格之间，买入的期权是实值的，而卖出的期权将无价值过期，因而该策略的损益是买入期权的内涵价值减去净债务;若标的物价格低于卖出期权的执行价格，所有期权都是实值的，买入期权的收获为高执行价格与标的物价格的差，而卖出期权则损失了低执行价格与标的物价格的差，结合起来，总头寸的损益为高执行价与低执行价的差减去净债务。  看跌期权熊市套利到期时的损益可以概括为：  1.当标的物价格高于高执行价时，损益=-净债务;  2.当标的物价格介于低执行价和高执行价之间时，损益=高执行价-标的物价格-净债务;  3.当标的物价格低于低执行价时，损益=高执行价-低执行价-净债务;  4.最大潜在盈利=高执行价-低执行价-净债务;  5.最大潜在风险=净债务;  6.损益平衡点=高执行价-净债务。

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一"边"同时买入价格较低的一"边"来进行套利，我们称这种套利为卖出套利(BellSpread)。解释.由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。这是期货价格上涨时卖出套利出现盈利的一种情况。当然，在期货价格下跌时也可能会出现盈利，即如果价格较高一边的跌幅大于价格较低一边的跌幅，进行卖出套利使所卖出的价格较高一边的盈利大于买入的价格较低一边的亏损，整个套利结果也是盈利的。由此可见，只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。

你好，已经进一步的放开了哦，欢迎咨询

跨期套利交易是利用同商品不同月份合约间价差波动而交易的获利方式。这种方式是应用最早且较为成熟的套利交易方式之一，也已成为追求稳定收益的投资者首选。做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价差因何产生波动和回归。主要包括以下波动因素：一是供应因素。由于工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧导致近远期价差变动。如典型的牛市升水和熊市贴水排列。二是资金因素。资金对目标合约的集中偏好会导致价差出现波动，如移仓、挤仓等行为。三是季节性因素。由于商品生产、贸易和消费过程中呈现出的季节性特点，导致合约间价格出现强弱差异。比如农产品的季产年销；有色金属的季节性采购；原油淡旺季消费差异；建材淡旺季开工特点等。四是天气因素。由于近月合约价格对短期天气变化更为敏感，导致近远价差波动。如台风导致原油生产中断；恶劣天气影响短期物流运输等。五是规则因素。交易所在交割仓单方面的规定会导致某一时点前后合约价差波动，比如橡胶、塑料规定的仓单有效期前后合约。另外，交易所调整规则也会让生效时点前后合约产生波动。比如今年的玻璃基准交割地调整，导致1505和1506合约价格出现明显差异。六是政策因素。由于政策调整对不同时期商品影响差异，导致不同合约价差出现波动。比如大豆、棉花直补政策调整形成了新旧作物价格大幅波动。此外，国际间贸易政策变化也会导致近远月合约价格波动出现差异。如贸易保护、经济制裁等。七是成本因素。持仓成本对近远月合约价差有波动限制，即远月价格大幅高于近月价格可能导致价差回归。如有色金属合约价差波动就容易受持仓成本限制。八是预期因素。由于投资者对经济发展和物价走向的预期也会导致价差出现波动。此外，由于远月合约相对近月合约面临更多的不确性，远月大幅波动导致近远价差变动。九是其他因素。比如突发事件对近月价格影响更大，投资机构的习惯性操作等。其次，要掌握跨期套利的主要交易模式。一是正向交割模式。专注于远月合约明显高于近月合约的机会。获利机会=远近价差-持仓成本。二是价差趋势模式。趋势一旦形成不会轻易发生变化，价差趋势也一样。该模式专注于价差趋势确立后的顺势交易机会。三是回归交易模式。通过对历史价差分布和运行规律进行分析，当价差偏离或接近历史波动区界限，进行价差套利回归交易。四是统计套利模式。该交易模式利用高速大量统计后，确立不同合约的强弱关系并据此进行开仓交易。一般只做日内交易，即收盘前结束套利交易。最后，跨期套利交易是个精细活，注意分析细节和总结经验。一是交易前要分析哪些是确定的，哪些是不确定的，了解交易的风险点。二是在价差波动中，瞬间的套利机会不是一般人能捉住的。普通投资者应着力于寻找价差的波段机会。三是从滑点成本因素来看，最好在价差波动平稳时下单，先下单流动性低的合约。四是注意相关合约价差的主要波动时间，过早进入面临时间成本。比如每年农产品1—5月合约往往在前一年的9月以后才会开始规律波动。五是做回归交易时，要注重背景分析。只有相似的背景下，历史的价差分布和波动规律才更值得参考。比如相似的牛熊格局，相似的经济金融状况等。六是关注价差波动的临界点和临界时间，其往往可能成为止损点或结束交易的参考。比如升水转贴水情况，突破历史区间连续数日不回归等。七是做价差分析时，还要注意商品近一年整体月份合约升贴水格局排序，其往往能提示交易机会。比如豆粕和塑料近几年都是近强远弱。需要说明的是，近几年随着套利交易者的增多和市场的不断变化，传统正向跨期套利机会正在趋少。但市场跨期价差波动机会永远不缺，套利交易模式和思路需要不断创新。

股指期货反向套利有什么风险，在同一个生产消费周期内，某种商品近月与远月的正常价差应该是持有近月合约到远月期间的所有费用。即近月合约价格+期间持仓费用=远月合约价格。所以反向套利交易者认为当远月合约价格小于近月合约价格+持仓费用时，则可能就是远月价格被低估，而近月合约被高估。　　事实上，这种想法并不是总是正确的。我们知道，不论是期货市场还是现货市场，都有牛市和熊市之分，在牛市里，市场价格是持续上涨的，而在熊市里，市场价格是持续下跌的。如果我们回头观察一个生产周期内牛市里的某商品各月份的现货价格，我们会发现远月的价格是大于近月价格+持仓费用的。　　远月价格由于牛市的延续而获得了额外的升水。由于有额外的利润存在，现货企业才愿意囤货，并待价而沽。而在一个熊市结束后，我们可以发现远月的价格可能小于近月价格+持仓费用，因为是熊市，商品价格是逐期下跌的，商品远月价格相对近月贴水。因此，在不同的市场环境中，远月价格高于或低于近月商品价格+持仓费用都有可能是正常的。　　目前国内盛行的反向跨期套利的依据主要有两点：一是历史水平。参照历史上某合约价格差的水平，当远月远远高于近月，达到历史记录以上时，就进行卖近买远的反向套利。　　二是资金倾向于炒作远月，资金从近月向远月的移仓的操作可能会使远月合约走势强于无资金关照的近月合约。这两点都只限于经验总结，而没有多少科学依据。当市场形势变化了，这种经验总结可能会倾向于流产。　　分析师认为，在股指期货反向的套利交易中，研判市场是牛市或熊市、关注是否在同一个生产消费周期等市场环境，远远要比参照价差的历史水平和资金动向更为重要。

股价持续上涨中，某日出现一根大阳线，隔日后连续出现三根小阴线，被视为另一波上涨的信号。形态确立在本形态中，主要应注意两点:一是形态中间的三根小阴阳线。如果上升三法中的三根小阴阳线击穿了第一根长阳线的最低，形态即宣告失败。二是第五根阴阳线的长度。原则上第五根越长越有效，收盘价最好是能创出新高。如果第五根阴阳线的收盘价不能突破第一根阳线的收盘价，则形态难以成立。

可以查保证金监控中心，能查到交易记录的就是正规的。一般正规期货公司（期货协会上能查到）开户的都是合法的。现在股指期货限制太多，做是能做，谨慎为主。

股票代码股票简称相关资料申购代码发行总数(万股)网上发行(万股)顶格申购需配市值(万元)申购上限(万股)发行价格最新价首日收盘价申购日期中签号公布日中签缴款日期上市日期发行市盈率行业市盈率中签率(%)询价累计报价倍数配售对象报价家数连续一字板数量总涨幅%每中一签获利(元)300753爱朋医疗详细研报股吧专题30075320207207.000.7015.8015.8012-04周二12-0612-0622.9934.851913.684975待上市

一、缩量阴线回踩均线买入法　　股价从前期的一个明显高点开始回落.在底部区域经过充分整理后，或采用“蚂蚁上树”方式小阳推进，或大步流星地放量拉升，股价有效突破55日均线后开始回落，但在55日均线附近获得支撑，如果K线收阴，回落的股价恰好落在13日均线与55日均线的结点处“缩量点击”即告成立。这种落在均线结点处的这根缩量阴线称为“缩量点击”。　　股价经过长期的下跌或充分调整以后，13日均线由下降趋于走平，表明股价有止跌的迹象，温和放大的股票成交量和已经上翘的13日均线，说明有增量资金进场收集筹码，同时还说明场内套牢盘此时已不再割肉，而且开始在低位补仓。股价突破55日均线以后，前期介入的短线客开始获利回吐，于是，股价冲高后顺势下滑，而萎缩的成交量表明大部分筹码已被庄家锁定。因此，股价在13日均线与55日均线的结点处获得支撑后仍将继续上行。　二、缩量之后长阴线买入法　　1、图形发生位置需要持续10天左右的股票缩量，最好是地量;　　2、阳线长度5%以上，涨停最好;　　3、短均线最好是多头排列;　　4、股指一举站上5、10、20、30日均线;　　5、只适用短期股票走势判断，不用作长线趋势判断;　　6、形态操作成功率：7成以上。　　长阳线在股市中一般均意味着较强的多头涵义，但事实上，就长阳线本身而言，并不能简单进行趋势判断，也不能简单进行买进信号的判断。长阳线的多头买进信号判断需要与两方面信息进行结合判断：　　必须是技术形态进行结合判断，所谓与技术形态结合判断，包括两种情况，其一是只有当个股从底部刚启动时出现的第一跟长阳线，及时抓住信号进入才有较好的利差;　　其二是启动后股票涨幅不大随即进入横盘整理，在箱体中调整时间足够长后，出现的首根长阳线，及时跟进也应有较好短期回报。　　缩量阴线买入战法　　总结：　　缩量一般发生在趋势的中期，大家都对后市走势十分认同，下跌缩量，碰到这种情况，就应坚决出局，等量缩到一定程度，开始放量上攻时再买入。同样，上涨股票缩量，碰到这种情况，就应坚决买进，坐等获利，等股价上冲乏力，有巨量放出的时候再卖出。

反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。