期货交易中，卖出套利交易该怎么分析？

你好，卖出套利是指通过做相关品种的价差缩小来赚取收益，需要分析两个相关品种或合约价差严重大于他们的正常范围值，就可以通过卖出套利来赚取收益。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

你好，只要具有一定程度的相关性，价格偏离合理值达到一定程度，都可以套利，很难说具体一一列出的。

目前国内期市交易品种、尤其是相对成熟的交易品种数量较少，套利机会也受到限制，主要的套利方法有跨期套利、跨品种套利、跨市场套利等等。　　1、跨期套利策略分析。　　根据建仓方向，跨期套利主要分为买近卖远和买远卖近两种方式。其中买近卖远跨期套利当实际的近远期合约期价价差小于建仓时的近远期合约期价价差，而建仓时的近远期合约期价价差又大于合约跨月间的持仓成本之际，则可以通过实物交割、买近期合约仓单转抛远期合约仓单的操作方法规避套利风险。对于大资金来说，即可进行投机性的跨期套利，又可进行买卖交割性的跨期套利，事实上，大资金跨期套利并不以买卖交割仓单为主，虽然仓单跨期套利较为稳定，但投资收益率将可能较低。对于大资金而言，跨期套利还应选择量仓规模较大的远期合约作为操作对象，由此既可避免由于量仓规模较小而导致的难以建仓、难以平仓的不便，又可避免由于交易时间较为短暂而不得不面临实物交割的不便。　　2、跨品种套利策略分析。　　由于国内期市交易品种较为有限，因此跨品种套利的品种组合仅有铜与铝、大豆与小麦、大豆与豆粕等几种。其中铜与铝跨品种套利的特点主要体现为铜的涨跌幅度均大于铝的涨跌幅度，铜的量仓交易规模大于铝的量仓交易规模，因此大资金介入铜铝跨品种套利之际，应根据铝的量仓交易规模决定自身建仓规模，且以铜的趋势作为主要趋势，以铝的趋势作为次要趋势，铜铝合约期价价差较小且看涨大势之际买铜卖铝，铜铝合约期价价差较大且看跌大势之际卖铜买铝。大豆与小麦跨品种套利的特点主要体现为大豆的量仓交易规模显著大于小麦的量仓交易规模，因此大资金介入大豆、小麦跨品种套利之际应根据小麦的量仓交易规模决定自身的建仓规模。　　3、跨市场套利策略分析。　　国内期市成熟的交易品种大豆、铜、小麦均为进口型交易品种，且国际市场大豆、铜、小麦价格一般低于国内市场大豆、铜、小麦价格，其中芝加哥大豆、伦敦铜在国内大连大豆、上海铜期货市场均可以参与实物交割，而芝加哥小麦则不可在郑州小麦期货市场参与实物交割，因此跨市场套利一般采取买国际市场大豆、铜卖国内市场大豆、铜。考虑到进口运输的时间周期因素，一般国内市场大豆、铜空单合约迟于国际市场大豆、铜多单合约3－4个月的时间，尽管如此，大资金跨市场套利仍以国际国内市场价格之间的价差逐渐缩小之际对冲获利平仓为主，而通过进口实物交割则是为避免套利亏损而采取的一种不得已措施。

套利的方法有很多比如：跨期套利跨品种套利跨市套利还有蝶式套利。不同的套利方法是不同的。与股指期货套利类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。抢首赞评论分享举报

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一"边"同时买入价格较低的一"边"来进行套利，我们称这种套利为卖出套利(BellSpread)。解释.由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。这是期货价格上涨时卖出套利出现盈利的一种情况。当然，在期货价格下跌时也可能会出现盈利，即如果价格较高一边的跌幅大于价格较低一边的跌幅，进行卖出套利使所卖出的价格较高一边的盈利大于买入的价格较低一边的亏损，整个套利结果也是盈利的。由此可见，只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。