您好，　具体下调些这些：　一是自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%，中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%；　　二是自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；　　三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。如后期还有什么问题，欢迎咨询

专家据IEA的数据，2016年全球每天的原油总需求为9645万桶/天（1236-1378万吨/天），同比仅增长147万桶／天。总供给为9690万桶/天（1242-1384万吨/天），同比增长30万桶／天。其中，中国每天的原油总需求量为155万吨/天，产量为55万吨/天，相当于每天需求1190万桶，每天供应400万桶。根据《BP世界能源统计年鉴2017》，2016年全球每天的原油消费量为9656万桶（约1210万吨），同比增长156万桶／天，消费量为2011年以来最高。产量增长创下2011年以来的新高，为9215万桶/天（约1201万吨/天），同比增长45万桶／天。其中，中国每天的原油消费量为159万吨/天，产量为55万吨/天，相当于每天消费1238万桶，每天生产400万桶。

股指期货的开盘价由集合竞价发生。集合竞价的方法是：每一交易日开市前5分钟内，前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时刻，后1分钟为集合竞价撮合时刻，发生的开盘价随即在行情栏中显现。　　集合竞价选用最大成交量准则，即以此价格成交可以得到最大成交量。　　首要，交易体系分别对所有有用的买人申报按申报价由高到低的顺序摆放，申报价相同的依照进入体系的时刻先后摆放；所有有用的卖出申报按申报价由低到高的顺序摆放，申报价相同的依照进入体系的时刻先后摆放。　　接下来，交易体系依此逐渐将排在前面的买人申报和卖出申报配对成交，直到不能成交停止。如最终一笔成交是悉数成交的，取最终一笔成交的买人申报价和卖出申报价的算术平均价为集合竞价发生的价格，该价格按各期货合约的最小变化价位取整；　　如最终一笔成交是部分成交的，则以部分成交的申报价为集合竞价发生的价格（请注意，该价格就是开盘价，所有成交的报价都已该价格而非报价作为成交价）。

今日95号油价查询地区当前95号汽油价格调整前95号汽油价格涨跌额度更新日期北京7.287.020.262018-12-113:24:02天津7.226.960.262018-12-113:24:02河北7.226.960.262018-12-113:24:02山西7.347.080.262018-12-113:24:02内蒙古7.307.040.262018-12-113:24:02辽宁7.277.010.262018-12-113:24:02吉林7.347.080.262018-12-113:24:02黑龙江7.347.080.262018-12-113:24:02上海7.246.980.262018-12-113:24:02江苏7.256.990.262018-12-113:24:02浙江7.256.990.262018-12-113:24:02安徽7.307.040.262018-12-113:24:02福建7.277.010.262018-12-113:24:02江西7.317.050.262018-12-113:24:02山东7.327.060.262018-12-113:24:02河南7.317.050.262018-12-113:24:02湖北7.337.070.262018-12-113:24:02湖南7.236.970.262018-12-113:24:02广东7.437.170.262018-12-113:24:02广西7.467.20.262018-12-113:24:02海南8.448.180.262018-12-113:24:02重庆7.307.040.262018-12-113:24:02四川7.417.150.262018-12-113:24:02贵州7.367.10.262018-12-113:24:02云南7.507.240.262018-12-113:24:02西藏8.177.910.262018-12-113:24:02陕西7.116.850.262018-12-113:24:02甘肃7.206.940.262018-12-113:24:02青海7.297.030.262018-12-113:24:02宁夏7.136.870.262018-12-113:24:02新疆7.287.020.262018-12-113:24:02

您好，买原油期货需要50万资金，欢迎咨询

毫无疑问，无论是期货还是股票，交易必须要截断亏损，让利润奔跑。而让利润奔跑的方法，就是要回吐利润。所以，一个期货股票交易员必须明白，浮盈回吐是必须的，是盈利的前提，因为你只有承担了浮盈的回吐，让有机会拿到大趋势。

选择中质含硫原油的理由：一是中质含硫原油资源相对丰富，其产量份额约占全球产量的44%左右；二是中质含硫原油的供需关系与轻质低硫原油并不完全相同，而目前国际市场还缺乏一个权威的中质含硫原油的价格基准；三是中质含硫原油是我国及周边国家进口原油的主要品种，根据海关总署发布的统计数据，我国2016年进口原油3.81亿吨，其中来自中东地区的原油1.83亿吨，占比高达49%，形成中质含硫原油的基准价格有利于促进国际原油贸易的发展

您好，一般开通原油期货，您可以找附近的证券公司或者期货公司都是可以开的哦，只是开通原油期货需要50万资金

牛市套利是指买入近期交割月份合约，同时卖出远期交割月份合约一种套利方式，也叫做正向套利。熊市套利是指卖出近期交割月份合约，同时买入远期交割月份合约一种套利方式，也叫做反向套利。牛市套利，其实定义是有问题的，真的知道是牛市，直接买多就是了。理解为“现货紧缺”可能好一些，此时一般近月会相对于远月升水，所以我们做买近抛远的交易就能获利。牛市套利可以细分（1）正向市场中的牛市套利。A.无风险套利。正向市场中无风险套利的机会出现在价差的绝对值大于持仓成本的情况下，此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约。若价差收敛，我们可以在期货市场里，对冲平仓获利，若交割月时仍旧没有回归，可以在近月接仓单，远月到期时以仓单交割来平仓，即可获得无风险收益。无风险套利需要注意两点，一个是仓单的注销因素，再就是增值税的风险，后文会专门套利，在此不再赘述。B.对冲式逻辑套利。正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，这样就可进行在近月合约上做多，而在远月建立同等头寸的空头合约套利操作。有两种情况：1、近期合约对远期合约升水，其升水额取决于近期市场对商品的需求程度及供给的短缺程度，不受其他限制，所以获利潜力巨大。例如，去年的棉花市场里，CF1101和远期CF1105合约间，就可以这样操作，只要棉花供需情况得不到改善，这种情况将会继续，过早的介入反向套利的交易者，应该亏损累累。极端的情况就是多逼空，809合约的天胶和大豆，都曾经出现过，当时单纯的依靠历史价差，不懂得分析价格合约内部逻辑关系，以及市场供求情况的投资者，不及时止损的，亏损累累。2、市场供需得到改善，反映远期合约对近期合约升水，投资者或者及时止损，或者在坚持价差判断的情况下迁仓。此时有可能产生不错的反向套利机会。（2）反向市场中的牛市套利。反向市场情况下的牛市套利在实际中也有操作，但这种操作方式应视为投机而非套利。最为经典的就是大连商品交易所的豆粕合约。

1.松绑是为了更好地留住进入A股的外资2.常态化交易有利于提振投资者情绪

套利交易又叫套期图利，是（期现货的）指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为[1]。这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品的合约。还可以是不同期货市场的同种商品合约。套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。套利交易已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易。随着中国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量的套利交易机会。套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之，投资者就有损失。

蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是较近月份合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。特点1.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利;2.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成;3.连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和;4.蝶式套利必须同时下达3个买卖指令。5.蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。(正向跨期套利可以做到无风险)

买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一"边"同时卖出价格较低的一"边"的套利方式。

如果是做证券的，散户缺乏对冲工具，股票等做起来想要盈利是很困难的。如果大盘整体上涨，我们在低位买入的股票能够获得盈利，这样做起来是很不错的；但如果行情大幅度下跌，在没有及时平仓的话，账面会出现巨大的浮亏。这些都是理论化的东西，我们进行交易的时候，大多数买不到最低位。反而在出现浮亏的时候，行情再一次大幅度下跌的情况应该最为常见。如果出现这种情况，我们是平掉仓位还是继续持有呢？如果不愿意亏损出掉，又该如何避免亏损更多呢？看到这里，很多人就想到用股指期货和股票期权了，其中股指期货要更多一些。中国大陆的股指期货有三个品种，即沪深300、上证50、中证500等股指期货。股指期货的开户不同于商品期货，股指期货开户有50万的门槛，进行验资、测试，商品期货则没有门槛和验资。因此想要做股指，自身还要有点经济实力才行。我们一般所说的股指是指沪深300股指期货，代码是IF。沪深300指数是从沪深股市里抽出300个权重股组成的指数，这些股票的涨跌会对大盘造成影响。但是，我们得明白，不管是50ETF期权，还是沪深300等股指期货，其对个股的对冲还是有限的。比如大盘没怎么跌，但个股跌停了。这种情况还是不能做成完全的对冲。毕竟同一个板块的个股，涨跌都不一致。不过，从整体上来说也能对冲掉不少风险。