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高频交易主要采用的两种策略:一种是传统意义上的低频交易的高速化,比如说高频统计套利以及高频统计跟随;二是极速交易,比如自动做市商、猎物追踪以及流动性回扣等等。做市商高频自动量化策略的原理:甲投资者进行30元的分批卖单,而乙进行了31元的分批买单,根据目前实行的将价格优选原则,两者可以进行直接的成交,不过这个速度比较慢。而今天所说的这种交易就是不停使用交易小单去探测这些成交以,一旦探测到甲和乙的情况,会用极快的速度将甲的单子以30元的吃进,而等到乙的31买单出现之后卖给乙,中间就赚到了1元的差价。看到这里是不是觉得这和传统交易不是一个交易世界呢?现在这种交易就是存在,最关键的地方就是速度,因为A股的特殊支持度无法使用,而在期货市场中还是有比较大的发展空间的。现在海外顶级的交易商相应都是以微秒计算的,过背的最快的是以毫秒计算,还具有不少的差距,不过随着现在计算机计算的速度升级,对于证券交易系统来说必然是会快速的发展。