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跨期套利又叫做持仓费用套利，新老作物年度套利，这种情况是指在同一个期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时卖出该物种的下一年度的期货合约，利用同一种物种年度期货合约的差价变化来获利。一般来说，远月合约价格要高于近月合约价格，这是因为远月合约中还包含了以下费用：仓储费成本、交割手续费成本和资金占用利息成本。这部分费用造成的远期合约与近期合约的价格上的差异，我们称之为“合力差价”。 做跨期套利需要考虑的几个主要因素有： (1)近期月份合约波动一般要比远期活跃； (2)空头的移仓使隔月的价差变大，多头的移仓会让隔月价亳 (3)库存是隔月价差的决定因素； (4)合理价差是价差理性回归的重要因素。
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