{__STYLE__}

股指期货如何实现跨期套利?

发布于 2021-09-10 07:36:46

股指期货如何实现跨期套利?

查看更多

关注者
0
被浏览
29
3 个回答
钱经理-
钱经理- 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

股指期货跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利),但无论采取哪种操作模式,其本质均是对不同交割期的合约同时进入低买高卖,即同时买入价值被低估的合约而卖出价值被高估的合约。一、牛市跨期套利从价差的角度看,做牛市跨期套利的投资者看多股市,认为较远交割期的股指期货合约涨幅将大于近期合约的涨幅,或者说较远期的股指期货合约跌幅将小于近期合约的跌幅。从价值判断的角度看,即是认为远期的股指期货的价格应高于当前远期的股指期货的交易价格,当前远期的股指期货的价格被低估。因此做牛市跨期套利的投资者会卖出近期的股指期货,并同时买入远期的股指期货。二、熊市跨期套利熊市跨期套利与牛市跨期套利相反,即看空股市,认为较远交割期合约的跌幅将大于近期合约,或者说远期的股指期货合约涨幅将小于近期合约涨幅。在这种情况下,远期的股指期货合约当前的交易价格被高估,做熊市套利的投资者将卖出远期的股指期货,并同时买入近期的股指期货。

光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

股指期货跨期套利的原理跟一般期货是一样的,跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;跨期套利有几个主要的因素:近期月份合约波动一般要比远期活跃。空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。库存是隔月价差的决定因素。合理价差是价差理性回归的重要因素这边开户后可以提供免费的套利分析软件给您使用,按指定流程预约开户可以给您一个大幅的费率折扣

李高级顾问
李高级顾问 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

股指期货的跨期套利是指在同一交易所同一期货品种不同交割月份的期货合约间的套利,它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系买进卖出1月份股指期货的同时卖出买住另1月份的股指期货合约,并在未来某个时间同时将两个头寸平仓了解的交易行为

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览
{__SCRIPT__}