最后交割日是每个合约完成交割的最后一天。在这一天9点前，所有卖方客户必须将标准仓单交到交易所，所有买方客户必须补足全额货款，否则视为违约。

需要准备本人身份证和银行卡（中、农、工、建、交、浦发、民生）任意一家即可，同时需本人签署《期货开户合同》。

股指期货的合约价值以一定的货币金额与标的指数的乘积表示。股指期货标的指数的每一个点代表固定的货币金额，这一固定的货币金额称为合约乘数。

熔断机制是当股指期货市场发生较大波动时，交易所为控制风险所采取的一种手段：当波动幅度达到交易所所规定的熔断点时，交易所会暂停交易一段时间，然后再开始正常交易，并重新设定下一个熔断点。

根据现有的合约设计，单个投资者对某月份合约的单边持仓限额为2000张。如果确实需要保值，可以向交易所提交申请经过批准以后，方可超限持仓，否则交易将会在规定时间内进行强制平仓处理。

1、跨期性。2、杠杆性。3、联动性。4、高风险性和风险的多样性。

保证金制度、每日结算制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户报告制度、实物交割制度、强行平仓制度、风险准备金制度、信息披露制度

在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。　　正向市场 在正常情况下，期货价格高于现货价格。　　反向市场 在特殊情况下，期货价格低于现货价格。

牛市：处于价格上涨期间的市场。 熊市：处于价格下跌期间的市场。

交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即： 　　当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp 　　bp≥cp≥sp,最新成交价=cp 　　cp≥bp≥sp,最新成交价=bp

申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。

由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板的依据。

是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码

是指客户该合约的单位净持仓按其净持仓方向的持仓均价与当日结算价之差计算的盈亏。