底部大阳线、上涨中途中的大养心啊和顶部大阳线都是可以为投资者提供做多的盈利机会，所以进行短线投资的投资者一定要对这些位置经常会出现的大阳线走势特征熟练，只有这样你才可以在盘中相对低的位置买入从而实现当天的盈利

如果是1909合约的，这甲醇是可做多，因它现在处于2355元至2512元间震荡，明年受国际原油的大幅上涨从41美元涨到63美元上，甲醇自然有暴涨的行情，像1909合约涨上2826元之上也属正常。我一箭双雕，既预测了原油的涨，也预测好了甲醇的涨。国际原油每到41美元下，我都能喊涨成功，因它总脱离不了62.80美元的制约的，今年是这样，明年也如此，我们中国的老祖宗就是厉害，一句话就讲明了事物发展的规律，万变不离其宗。为什么我们年年都要过春年呢?因为这是中国万变不离其宗的一个节日嘛!是循环往复的。

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今年从股市中可以看到，中国的资本市场在下跌，呈现了两极分化的特点。2017年年底至2018年12月10日，上证综指、中小板综指与创业板指数分别下跌了22%、31%与24%，而中债10年期国债到期收益率由3.88%下降至3.27%，降幅超过60个基点。然而与此同时，高风险信用债在2018年的违约案例也显著增长，导致信用利差明显放大。来看看比较，2018年的时候，美国的资本现在处于震荡的情况，相比2017年，下跌了很多。　　今年的股市之所以会下跌，是因为基本面的变化，其实小编认为，之所以会影响到股市下跌，有四个方面的原因。分别如下：原因一：中美贸易摩擦的影响，影响了股票投资者们对经济增长的信心。原因二：自从10月份以后，美国的股市波动很大，从多方面影响到了中国的股市。原因三：金融强监管方面都加强了，对于上市公司的监控越来越强，影响到了股权质押。原因四：还发生了很多的事情，这些事情都影响到了民营企业家对未来的信心。　　应该说，从前段时间国务院、一行两会领导密集发声来看，中国股市的政策底已经非常清晰，大致在2500点上下。所谓政策底，并不是说股市不可能跌穿这个底，而是说如果股市股价跌破政策底，中国政府就可能出台新的政策来稳定股市，这是一个大概率事件。但是，政策底并不等于市场底。笔者认为，很可能在整个2019年上半年，市场都可能处于一个持续探底的过程，本次“磨底”的时间可能要比以往任何一次都更长。我们不妨从上述导致2018年中国股市显著下跌的四个原因出发进行讨论。诚然，当前针对股权质押的监管明显放缓，且中央与若干地方政府也出台了股权质押风险进一步暴露的应对之策。此外，在上次中央召开的民营企业座谈会之后，民营企业家对未来的信心也有明显增强。然而，一方面，困扰中国股市的两个外部因素仍将持续存在。中美贸易摩擦虽然进入了三个月的暂缓期，但市场对于三个月之后的谈判前景依然不太乐观。而近期发生的华为集团高管被加拿大扣留的事件，加剧了市场的担忧情绪。估计在明天的时候，美国的股市会有很大的波动，对港股与A股会有很大的影响，而且港股的影响远远比A股还要大。　　所以至少在明年上半年的是，中国股市是肯定不会稳定的，这个说明，在短时期以内，会出现牛市和熊市的反差，这样的情况，不管是中小盘、创业板还是指数，都没有什么机会，需要去重视的策略有两个，首先是要定投估值已经较低、盈利能力较强、市场地位领先的蓝筹股，然后就是去关注代表性的防御型板块与有可能率先反弹的股票板块与个股。　　然而，中国无风险利率在2019年的下行空间将是比较有限的，这意味着2019年的利率债市场也只会是温和的牛市。第一，预计2019年央行依然有较大意愿维持人民币兑美元汇率的相对稳定，即使破7之后可能依然如此。而如果要汇率维稳的话，这就意味着中国央行将会比较关注中美利差。这是因为，如果中美利差进一步缩窄甚至倒挂，央行进行相关操作来维持汇率稳定的成本就会显著上升;第二，目前中美短期国债利率之差已经倒挂。如果不出意外，在美联储今年12月加息之后，中美银行间市场利率之差就可能倒挂。此外，考虑到中美10年期国债收益率之差目前也仅为40个基点左右，未来长期利率倒挂的可能性也不能排除。笔者认为，如果中国央行依然想维持汇率稳定，那么维持中美10年期国债收益率的利差为正，就可能是一个大概率事件。这反过来就意味着中国10年期国债收益率未来显著下行的空间是有限的。第三，在2019年，无论是国债、地方专项债还是金融债的发行规模都可能显著上升，利率债供给的增加也会压缩中长期无风险利率的下行空间。在整个市场都一致看好利率债的情况下，不能排除一旦市场预期出现调整、市场发生“踩踏”事故的可能性。　　中国债券市场的“冰火两重天”格局在2019年有望得以延续。在利率债继续受到股票投资者追捧的同时，信用债市场的违约仍有进一步蔓延与扩大的风险。如果说，2018年的违约主要集中在制造业企业的话，那么2019年的信用债违约就可能扩展至中小房地产开发商与中小地方融资平台。这是因为，针对地方政府债务和房地产市场的调控如果持续的话，那么规模更小的地方融资平台与房地产开发商就会承受更大的压力，债务违约的概率自然也会相应上升。　　所以总的来说，今年的股市最明显的特征就是股市在下跌了，然后有两极化的分布。可能明年，预测的情况是可能股市震荡筑底，而且债市分化会加剧。

所谓内因套利，是指当投资对象的价格或价格关系出现违背事物发展内因或事物间内在关系的情况时，进行的以实现资源有效配置为目的的套利行为。在有效市场中，资源总能在一定的时间和空间中得到有效的配置，因此不合理的价格关系经历一定的时间后总会趋于合理，因此内因套利具有获利的必然性和确定性。与内因套利相对应的是价格强弱关系套利（也称为技术性套利）。其操作的依据是资金的喜好或市场价格的外在表现。这种根据事物外在表象进行的套利操作具有获利不确定性的缺点。　　2类别（1）根据内因套利依据的偏重，内因套利可划分为“因素套利”与“关系套利”两种。不同的套利对象在同一市场因素的作用下，其价格的变化不同，或者说，同一因素对不同合约或商品的作用强度有强有弱，有正有反，作用时间有长有短。而通过判断因素对对象影响的偏差而进行的套利就叫作因素套利。因素套利包括反向影响套利、影响强弱套利等。关系套利是根据对象之间固有的关系进行的套利操作，包括，商品间价格关系套利，市场间价格关系套利，市场构成关系套利等。　　（2）根据套利操作是否参与交割，也可将内因套利划分为投机性套利与交割性套利。前者是依据理论内因或关系进行的非交割性质的投机性套利操作；后者在现货交割实际成本与利润核算的基础上，利用期货市场实现的实物交割套利操作。在当前情况下，实物交割式的套期保值可以认为是期现价格关系的套利。另外，根据套利对象不同，可以将套利划分为基差套利与价差套利。前者是利用商品现货市场的价格与相应的期货价格的差异进行的套利；后者是利用商品期货市场上不同合约的价格差异进行的套利。

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震荡指标：震荡指标的表现形式就是这个指标值在设定的水平值之间或围绕一个中心线的上下波动的指标。震荡致能够长期保持在一个极端水平上（超卖、超买），但是它们不会保持趋势而方向不变。与此相对照的，一只股票的价格或累积指标如OBV(On-Balance-Volume)能够在一定时间内方向保持不变，而不断增加。

1.长期盘整行情的形态。如果行情的走势长期处于盘整的状态，K线走势波幅狭窄，这表明当前市场中多空买卖双方的力量暂时处于平衡的状态，但是行情的盘整总会结束，在盘整结束时行情往往会出现很大的波动，这个时候这往往是进场的最好时机，当然，这样操作是要在正确认识行情趋势的基础下。2.第二个说的是黄金的走势价格跳空，跳空是指是指在图上没有发生交易的区域。在上升趋势中，某一天的最低价高于前一日的最高价、在下降趋势中某一天的最高价低于前一天最低价，在图上留下一段当日价格不能覆盖的缺口或空白。而向上跳空表明市场坚挺，而向下跳空则通常是市场疲软的标志。跳空现象在长期性质上的出现往往会对未来趋势的影响会更大，黄金市场千万不要忽视价格跳空对行情的影响。3.最后一个是行情中的上升三角形形态，上升三角形是由对称三角形演变而来的。上升三角形往往就反映了市场买方势力比卖方市场的大，在每次都在在同一水平遇到上方的压力，从而形成一条反映上方压力的水平压力位。而另一方面，一条则反映了需求情况的支持线同时也会形成。但是由于买方力量大于卖方的力量，从而黄金下方的底不断抬高，从而呈现了向上倾斜的趋势。而上升三角形表明突破后就会产生上升的趋势。通常上升的三角形是一种连续形态。投资者在操作时等待三角形的突破，并出现明显趋势后再跟进。其实对于不同的黄金行情走势，其实只有采取相对应的交易策略才能够取得比较高的黄金交易成功率，所以，对于一些具备显著特点的行情走势投资者要善于观察，并及时的在黄金走势中发现行情发出的讯号，以及时的做出决策。

股票中只有大阳线，是股价走势图中常见的K线。大阳线的基本K线形态是开盘价近于全日的最低价，随后价格一路上扬至最高价处收盘，表示市场买方踊跃，涨势未尽。　　大阳线特征：　　(1)无论股价处于什么态势都有可能出现;　　(2)阳线实体越长，则力量越强，反之，则力量越弱;　　(3)在涨停版制度下，最大的日阳线实体可达当日开盘价的20%，即以跌停板开盘，涨停板收盘。

受外围市场影响，A股三大指数全线高开，沪指涨1%，创业板指涨1.5%。盘面上，板块全都飘红，油气产业链板块涨幅居前。

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SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标，其全称叫“StopandReveres，缩写SAR”，是由美国技术分析大师威尔斯?威尔德（WellsWilder）所创造的，是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。

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预测波动率又称预期波动率，是运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，将其用于期权定价模型，可以确定期权的理论价值。因此，预测波动率是投资者对期权进行理论定价时实际使用的波动率。也就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般是指预测波动率。隐含波动率是投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，这种认识已反映在期权的定价过程中。根据经典的Black-Scholes期权定价模型，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数St（股票价格）、X（行权价格）、r（利率）、T-t（行权剩余时间）、σ（隐含波动率）之间的定量关系，只要将前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出唯一的未知量σ。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。当投资者预测未来的波动率会上升到2%，而经过测算现阶段的隐含波动率只有1%的时候，就可以构建做多波动率的期权组合。当投资者预测未来的波动率会下降到1%，而目前的隐含波动率有2%，就可以构建做空波动率的期权组合。利用期权来构建交易波动率的组合，就需要对冲掉期权的detla（期权价格变化/标的价格变化）风险，使无论期权所对应的标的物是上涨还是下跌，对该组合的影响都是中性的。做多波动率期权组合可以按照买入1手看多期权+买入delta2/delta1手看空期权进行构建。同理，做空波动率期权组合可以按照卖出1手看空期权+卖出1手看多期权+卖出delta2/delta1手看空期权进行构建。这里需要注意的是，期权的delta值是与对应的标的物价格及波动率相关的函数，投资者在构建delta中性组合的同时，也要注意由于gamma（delta变化/标的价格变化）的不同，该组合需要随着delta的变化来不断调整头寸，以保持delta中性。当然，投资者可以根据自身的需要选择适合的delta对冲方法，非系统性对冲方法分为固定时间间隔对冲、Delta带对冲、标的资产价格变化对冲。固定时间间隔对冲策略执行起来较为简单。在每个选择时间段的尾期，执行交易以保证组合的总Delta值为0。这个方法实施起来比较简单，且容易理解，但在选择对冲的时间间隔时可能会有些随意。提高对冲频率可以降低风险，而降低对冲频率可以降低成本。Delta带对冲策略首先要确定一个固定的能容忍的Delta敞口阀值，当Delta超过阀值时，就要进行对冲。这个Delta带就是一个无需对冲的区间。不过，交易者需要主观确定这个Delta带的大小，而且确定的Delta带不是固定不变的，它取决于期权头寸。因此，该策略需要随时进行调整才能实现。标的资产价格变化对冲策略，即交易者在标的资产价格变化到一定量之后，对Delta进行相应的调整。该策略需要主观确定适合触发平衡的价格变化量，以及刻画价格变化指标的选择，如百分比变化、绝对价格变化、重要技术水平、隐含波动率、历史波动率等。在进行期权波动率交易时，“波动率微笑”不可忽视。“波动率微笑”（volatilitysmiles)又称“期权微笑”，是形容期权隐含波动率(impliedvolatility)与行权价格（strikeprice）之间关系的曲线。一般来说，Black-Scholes期权定价模型中假设股价波动率是常数，而实际中大都会低估标的物的波动率。之所以称为“波动率微笑”，是因为价外期权和价内期权（outofmoney和inthemoney）的波动率高于在价期权（atthemoney）的波动率，使得波动率曲线呈现出“中间低，两边高”的半月形，酷似微笑的嘴形。“波动率微笑”还具有“到期时间越近，微笑倾斜度越高”的规律。因此，投资者在选择做多波动率时，尽量选择在价期权进行交易，在选择做空波动率时，尽量选择价外、价内期权进行交易。

卖出宽跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。　　需要注意的是：期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括立即成交剩余指令自动撤销、立即全部成交否则自动撤销等。其中立即全部成交否则自动撤销，是指投资者所下委托单要么全部成交，要么立即取消。如果市场不能满足交易者输入的数量，则该指令即被取消，投资者不会有任何成交。　　立即成交剩余指令自动撤销，是指所下委托单要么立即按委托价格成交，要么立即取消。与立即全部成交否则自动撤销相比，立即成交剩余指令自动撤销允许部分成交，即如果市场不能完全满足交易者委托的数量，则能成交多少成交多少，余下的委托立即取消。　　集合竞价期间，交易所不接受套利指令。就具体操作而言，目前，海通期货GPM期权交易软件，已全面支持跨式及宽跨式期权套利指令，投资者可以通过如下界面进行相关交易。　　就套利指令使用时机而言，郑商所买入跨式及宽跨式期权套利指令一般可用于突破行情