你好，　个人投资者申请一级、二级或者三级交易权限的，应当具备相应的期权模拟交易经历。一级投资者模拟交易经历须包括备兑开仓及保护性认沽期权的买入开仓、相对应的平仓以及行权;二级投资者模拟交易经历须在一级投资者模拟交易经历的基础上增加期权合约的买入开仓、卖出平仓;三级投资者模拟交易经历须在一级、二级投资者模拟交易的基础上增加期权合约的卖出开仓及买入平仓。联系我我帮您申请期权模拟账户，无门槛无条件。

个人投资者申请一级二级或者三级交易权限的，应当具备相应的期权模拟交易经历。一级投资者模拟交易经历须包括备兑开仓及保护性认沽期权的买入开仓、相对应的平仓以及行权;二级投资者模拟交易经历须在一级投资者模拟交易经历的基础上增加期权合约的买入开仓、卖出平仓;三级投资者模拟交易经历须在一级、二级投资者模拟交易的基础上增加期权合约的卖出开仓及买入平仓。开通股票期权需要做模拟交易经历，其他期货品种不需要做模拟记录的

投资者的知识测试成绩、期权模拟交易经历等发生变化满足较高交易权限对应的资格要求的，可以向期权经营机构申请调高其交易权限。出现上述规定情形的，期权经营机构应当严格按照《适当性指引》规定以及期权经纪合同的约定，对投资者的申请进行审核；投资者的申请符合条件的，对其交易权限进行调整。　　投资者也可以向期权经营机构申请调低其交易权限，期权经营机构应当根据投资者要求，调低其交易权限至相应级别。

根据《交易规则》规定，期权经营机构应当根据客户适当性综合评估的结果，对个人投资者参与期权交易的权限进行分级管理。满足规定条件的投资者，可在对应级别的权限范围内从事期权交易。《适当性指引》进一步规定了分级管理的基本内容。个人投资者期权交易权限级别分为一、二、三级。不同级别交易权限对测试成绩、期权模拟交易经历等有不同要求。期权经营机构可以根据《适当性指引》规定以及股票期权经纪合同的约定，依投资者申请调整或者自行调低投资者交易权限，并根据分级结果对投资者的交易委托指令进行前端控制。

你好，交易权限调低后就没有交易权限了，您具体可以问问是调低了什么交易权限

股票期权bai正式交易标的du目前只有上海证券交易所50ETF期权（简称上证50ETF期权），合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”，对应证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，资产合约单位为10000份

商品期货没有直接的资金门槛，这类比如郑州商品交易所的棉花、苹果、甲醇；大连商品交易所的棕榈油、鸡蛋、焦煤、焦炭；上海期货交易所的铜、铝、铅螺纹钢。这类都没有资金门槛，可以直接通过网上开户；开户资料开户人年满18周岁，70周岁以下；2、准备好本人身份证、银行卡、白纸和黑色签字笔；3、无线网络或4G网络、手机或电脑（电脑需按照摄像头和耳麦）因为涉及调手续费保证金等流程，建议联系合适的客户经理协助您开户。甲醇期货一手2元，玻璃期货3元，白银期货3元，棕榈油2.5元

交易所交易基金（ETF）被选择作为合约标的时，应当符合下列条件：（1）属于上交所公布的融资融券标的证券；（2）基金成立时间不少于6个月；（3）最近6个月的日均持有账户数不低于4000户；（4）上交所规定的其他条件。

（铜期权为例）期权合约的主要条款包括：合约标的、合约类型、交易代码、交易单位、报价单位、最小变动价位、合约月份、涨跌停板幅度、交易时间、最后交易日和到期日、行权价格、行权方式等。1.合约标的铜期权合约的标的物为阴极铜期货合约。与现货相比，商品期货标准化程度高，价格公开、透明、连续，更适于作为期权的标的物。2.交易代码交易代码采用CU-合约月份-C-行权价格（看涨期权）、CU-合约月份-P-行权价格（看跌期权）的格式，C和P分别代表看涨期权和看跌期权的合约类型代码。如CU-2101-C-50000，代表标的为2021年1月交割的铜期货行权价格为50000元/吨的看涨期权，文华财经等交易软件显示为CU2101C50000。CU-2101-P-50000，代表标的为2021年1月交割的铜期货行权价格为50000元/吨的看跌期权，文华财经等交易软件显示为CU2101P50000。3.交易单位期权交易单位是指1手期权合约对应标的期货合约的数量，1手铜期权对应1手（5吨）铜期货合约。4.报价单位铜期权报价单位与标的期货合约一致，为元（人民币）/吨。5.最小变动价位最小变动价位是指该期权合约单位价格涨跌变动的最小值。从已上市期权品种运行情况来看，通常浅虚值期权合约较为活跃，其价格波动小于标的期货的1/2，设置较小的最小变动价位，有利于提高报价精度，使期权价格能够及时、有效反映标的期货价格的变动。因此，铜期权最小变动价位均设置为2元/吨，与标的期货最小变动价位的比例不超过1/2。6.涨跌停板幅度涨跌停板幅度是指期权合约在一个交易日中上涨或下跌的最大值。上期所铜期权合约涨跌停板幅度与标的铜期货合约涨跌停板幅度相同。当期权价格小于停板幅度时，跌停板价格取期权合约的最小变动价位。7.行权方式修订后的铜期权为美式期权，买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利。美式期权行权灵活便利，可以降低期权集中到期行权对标的市场运行的影响，是国际市场商品期货期权的主流行权方式。8.合约月份合约月份是指期权合约对应的标的期货合约的交割月份。铜期权上最近两个连续月份合约，其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布。9.行权价格期权行权价格是指由期权合约规定的，买方有权在将来某一时间买入或者卖出标的期货合约的价格。期权行权价格覆盖的范围应该适当宽泛，即便在期货价格波动较大时，仍然能够满足投资者对平值、实值、虚值期权的避险需求。在一定范围内，期权的行权价格数量应当适量，数量过多会分散单一期权合约的流动性，过少则可能导致缺乏相应合约构建策略组合。随着期货价格的变动，每一个交易日上期所将根据上一交易日标的期货结算价上下浮动1倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，增挂新行权价格的期权合约，满足投资者多样化避险需求。10.行权价格间距行权价格≤40000元/吨，行权价格间距为500元/吨；40000元/吨＜行权价格≤80000元/吨，行权价格间距为1000元/吨；行权价格＞80000元/吨，行权价格间距为2000元/吨。11.交易时间铜期权合约交易时间与标的期货一致。12.最后交易日与到期日最后交易日是指期权合约可以进行交易的最后一个交易日，到期日同最后交易日。为保证期权买方（卖方）在最后交易日能够顺利行权（履约），同时保证到期日后有充裕的时间对行权（履约）获得的期货持仓进行了结，铜期权合约最后交易日设定为各标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日，交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日。

期权合约到期，分买方（权利仓），跟卖方（义务仓）。如果是权利仓，合约到期还有持仓的话，默认是自动放弃行权。如果想要行权，需要在合约到期日，3点收盘后的半小时内，提交行权申请，否则过期作废。如果是义务仓，当合约到期之后，若是还持仓的话，需要承担的就是义务，被行权指派的义务。卖方需要面临的是被行权指派，就要准备钱或者券了。如果合约到期了，还有价值，买方没有申请行权，卖方没有收到行权指派，那么恭喜你，捡红包了。

期货本是零和游戏，因为频繁交易，每年交易所收取的交易手续费都上百亿，所以从这个角度来说，期货是负和游戏。在这种负和游戏中要盈利的难度可想而知，光是做到优于80%的人是无法盈利的，要做到比99%做得好才可能能盈利。从我的实际数据来看，我的期货客户有1000多个，真正盈利的只有一个，不过这个盈利客户获取的是暴力，真是一将功成万骨枯。我用的是趋势跟踪策略，那么当有趋势时，并且我严格跟随了趋势时，我便盈利了。跟随得越好，那么盈利得越多。试想，若是我们自己不预测，没有主观干预，并且我们做到了无限接近100%跟随了行情走势（当然这只是理想状态，并不会真实存在），跟随了走势代表着我们持仓方向正确，那么这是不是意味着我们可以赚很多。所以，只要我们有信念，不放弃，坚持趋势跟踪，比别人有耐心，比别人对系统执行更到位，做最优秀的趋势跟踪者，那么应该就可以盈利，这是我所理解的我的趋势跟踪盈利逻辑。

合约加挂是指对原有标的增加合约，它分为到期加挂、波动加挂、调整加挂等类别。合约加挂的类别1、到期加挂：当月合约到期后，需要挂牌新月份不同合约类型合约，以保证有至少四个到期月份即当月、下月及连续两个季月（下季与隔季）的合约。2、波动加挂：合约存续期间，当与标的证券收盘价靠档价相比，实值合约或虚值合约少于2个时，需在下一交易日按行权价格间距依序增挂新行权价格合约，直至各到期月份的实值或虚值合约数不少于2个。3、调整加挂：当合约标的除权除息时，除对原合约进行调整外，将按照合约标的除权除息后的价格重新加挂一套完整的期权合约，一般包括认购、认沽两个方向，四个到期月份，五个行权价（平值一个、实值两个、虚值两个）组合共至少40个合约。4、其他情形：除依前述情形推出不同行权价格合约外，交易所可视市场情况推出其他行权价格合约或者不予加挂新合约。

这是技术原因，所以一般不会存在这样的事情的，但遇到这样的事情的话，也在所难免的，所以不足为奇，毕竟熔断的机制在今年我们都是见过了好多次的啊，所以不用过多的担心这块的啊。其实好好操作这个期权是不错的选择

在以下四种情况发生时，期权合约会被摘牌：一是期权合约到期自动摘牌；二是对于被调整过的期权合约，如果当日日终无持仓，则自动摘牌；三是合约标的被调出，对应的期权合约如当日日终无持仓，则自动摘牌；四是当合约品种发生终止或暂停上市，在合约标的停止交易前，交易所将所有未到期的期权合约交收日调整至终止或暂停上市前最后交易日，最后交易日、行权日也相应调整至交收日前一交易日。

如果你是想玩玩，体验下刺激，准备好钱，去开户就可以了。如果你想以此赚钱谋生。1、先去考个期货从业资格，然后考期货分析师。需要1年时间。2、国内任何一所大学的金融类教材，学一遍，不需要精读，泛读即可，大约需要1~2年。书目：[微观经济学]、[宏观经济学]、会计学、[计量经济学]、国际经济学、金融学、金融中介学、[金融市场学]、[商业银行经营学]、金融工程学、国际金融、公司金融、中央银行学、保险学、[证券投资学]、投资银行学、国际结算、市场营销、金融法、资产评估、项目评估、期货与期权3、学习经典的交易类书籍。书目：日本蜡烛图，期货技术分析，短线投机原理，到趋势交易法，斐波那契高级交易法，股票做手回忆录，巴菲特投资哲学，还有反身性理论，黑天鹅，随机漫步原理，反脆弱，第三选择，怪诞心理学，乌合之众，行为经济学。4、学习毛选，还有马克思的资本论，邓小平文集，以及一些中国特色社会主义的知识。重点是理解，中国这些年的经济，快速发展的逻辑。其内因是什么。5、你学完这些，对世界经济基本上有个全面的了解了。然后你再回过头看投机市场，会容易很多。6、剩下的就很简单了。亏完或者没亏完，看你的悟性了。悟出了，就成了，不然就一直亏。