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标的物价格及执行价格随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐衰减。在到期日，该期权就不再有任何时间价值，此时该期权的价值就只是内涵价值了。影响期权价格的主要因素期权的价格是由众多期权交易者通过公开竞价而形成的，其价格的形成受许多因素的影响，因此是一个非常复杂的问题国。从理论上讲，影响期权价格的基本因素主要有：标的物价格，执行价格，标的物价格波动率，距到期时的剩余时间和无风险利率。这五个主要因素构成了期权价格形成的主要内容，在国外的期权发展中，人们开发了很多模型对期权的价值进行计算。主要有获得诺贝汞经济学奖的布菜克一斯考斯模型，该数学模型可以较快捷准确地计算出权利金的多少，可以帮助投资者合理地对权利金进行报价，其模型中所涵盖的决定期权价格的变量也主要是上述五个方面。由于现实中价格是由众多交易者的参与形成的，价格要受到人们心理，预期等其他很难量化的因素的影响，因此，模型只是给出了理论上的价格参考，实际过程中由于价格波动性的估算差别（当然也有计算公式），投资者的出价也会与理论价格有出入。执行价格与期权合约标的物的市场价格是影响期权价格的最重要因素。两种价格的相互关系不仅决定着内涵价值，而且影响着时间价值。执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大；超过越少，内涵价值越小；当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零。就看跌期权而言，市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零。在标的物价格一定时，执行价格便决定了归属内涵价值。对看涨期权来说，若执行价格提高，则期权的内涵价值减少；若执行价格降低，则内涵价值增加。对看跌期权来说，若执行价格提高，期权的内涵价值也增加；若执行价格降低，期权的内涵价值也减少。不仅如此，执行价格与市场价格的关系还决定了时间价值的有无和大小。一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小；反之，差额越小，则时间价值就越大。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值却达到最大。因为时间价值是人们因预期市场价格的变动能使虚值期权变为实值期权，或使有内涵价值的期权变为更有内涵价值的期权而付出的代价，所以，当一种期权处于极度实值时，市场价格变使它继续增加内涵价值的可能性已极小，而使它减少内涵价值的可能性倒极大，因而人们都不愿意为买入该期权并持有它而付出比当时的内涵价值更高的权利金。相反，当一种期权处于极度虚值时，人们会认为变为实值期权的可能性十分渺茫，因而也不愿意为买入这种期权而支付任何权利金。因此，只有在执行价格与市场价格相等，即在期权处于平值期权时，市场价格的变动才最有可能使期权增加内涵价值，人们也才最愿意为买入这种期权而付出相等时间价值的权利金，而此时的时间价值已经最大，任何市场价格与执行价格的偏离都将减少这一时间价值。所以，市场价格与执行价格的关系对时间价值也有直接的影响。

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布莱克-舒尔茨模型Black-Scholes-Modell波动性波动性可以是决定买或卖哪种期权的非常重要因素。波动性告诉投资者股票价格在某一期间浮动的范围。波动性的正式数学值被定义为"股票每日价格变化年度化的标准误差"。有两种类型的波动性：统计波动性和暗示波动性。统计波动性-测量在某一特定时间范围内实际资产价格的变化。暗示波动性-对期权价格来说，测量“市场”预期资产价格的变化的数量。这也就是市场本身暗示的波动性。波动性的计算在数学里面是一个困难的问题。在布莱克-舒尔茨模型中，波动性被定义为股票价格的年度标准误差。期权策略家有一种利用市场来计算波动性的方法。这被称之为利用暗示波动性，意即市场自己暗示的波动性。这与有效市场假说相似。如果某一期权在其价格接近平价期权价格附近的交易量足够，这个期权的价格通常是恰当的。布莱克-舒尔茨公式布莱克-舒尔茨公式是首先被广泛采用的期权定价模型。这个公式利用当前股票价格，预期的股息，期权执行价格，预期的利率，到期日前剩余时间和预期的股票波动性来计算期权的理论价值。尽管布莱克-舒尔茨模型并不能完美地描述现实世界中的期权市场，但它还是被经常地用在期权估价和交易中。布莱克-舒尔茨公式中的变量包括：股票价格执行价格用年度的百分比来表达的到期日前剩余时间当前无风险的利率用年度标准误差来表达的波动性。希腊字母希腊字母是一些用百分比来表达的统计值。投资者可用它们更好地在总体上了解某一股票的表现。这些统计值可以帮助投资者决定采取哪种期权策略为最佳。投资者应该记住，统计只是根据股票以往表现而显示的趋势。它并不保证股票的将来表现会基于过去的表现。这些趋势可能会因为新的股票表现而会有很大的改变。β：测量一个个股股票的运动如何紧随整个股市的运动。Δ：Δ测量期权价格与其底层股票价格之间的关系。对看涨期权合同来说，价值为0.5的Δ表示底层股票每一美元的上升会导致权利金半个点的上升。对看跌期权合同来说，股票价格的下跌会导致权利金的上涨。当期权接近到期日时，溢价期权合同的Δ会接近1。在这个例子中，XYZ股票的Δ是0.50。当股票价格改变$2.00时，期权的价格相对于每一美元的股票价格变化，改变50美分。因此，期权价格的改变是（0.50*2）=1.00。看涨期权的价格增长$1.00。看跌期权的价格降低$1.00。Δ并不是一个固定的百分比值。股票价格的变化和到期日前剩余时间的变化都会影响Δ的值。γ：γ是对代尔塔对底层股票单位量变的敏感度的测量。γ代表Δ绝对数值的变化。举例来说，一个γ的0.150的变化表明，如果底层股票的价格上升或下降1.0,那么Δ就会上升0.150。由于进位的原因，这个结果可能并不是完全准确。λ：λ是对杠杆力的衡量。它是相应于底层股票价值的一个百分比的改变，期权价值预期的百分比的改变。ρ：ρ测量期权价值相对于利率的变化。ρ代表相应于利率一个百分比的变化，期权价值的绝对变化。举例来说，一个值为0.060的ρ表明，如果利率降低一个百分点，那么期权的理论价值就上升0.060。由于进位的原因，这个结果可能并不是完全准确。φ：φ测量期权价值相对于时间的变化。φ代表相应在到期日前的“一个单位时间”的减少，期权价值的绝对变化。期权计算器假设“一个单位时间“是七天。举例来说，一个值为-250的φ代表，到期日前的时间每减少七天，期权的理论价值会改变-0.250。由于进位的原因，这个结果可能并不是完全准确。注意：如果到期日前的时间是七天或更少，7日φ改变为1日φ。Vega:Vega测量期权价值相对于波动性的变化。Vega代表相对于波动性一个百分比的变化，期权价值的绝对变化。举例来说，一个值为0.090的Vega表明，如果波动性增加百分之一，那么期权的理论价值就会上升0.090；如果波动性下降百分之一，那么期权的理论价值就下降0.090。由于进位的原因，这个结果可能并不是完全准确

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远期：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的合约。期货：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准数量金融资产的标准化合约。期权：赋予期权购买者在未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的权利的合约。掉期：将相同币种，相等金额，方向相反，期限不同的两笔或两笔以上交易结合起来的行为。掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。例如，美国一家银行某日向客户按US$1＝DMl．68的汇率，卖出336万马克，收入200万美元。为防止将来马克升值或美元贬值，该行就利用掉期交易，在卖出即期马克的同时，又买进3个月的远期马克，其汇率为US$1＝DMl．78。这样，虽然卖出了即期马克，但又补进了远期马克，使该家银行的马克、美元头寸结构不变。这个要看将来的汇率变化是增加还是降低，来决定是否有损失。如果三个月以后汇率大于掉期汇率上升为USD1＝DM1.80，则该行除了贴水以外，损失DM4（1.80200－1.78200）如果三个月以后汇率小于掉期汇率为USD1＝DM1.6，则该行除了贴水以外，避免了DM32（1.60200－1.78200）的损失

期货指的是一种远期的“货物”合同。成交了这样的合同，实际上就是承诺在将来某一天买进或卖出一定量的“货物”。当然这样的“货物”可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股指、外汇等金融产品。

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