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基差风险的管理,如何进行基差风险管理呢?

发布于 2021-09-09 01:44:07

基差风险的管理,如何进行基差风险管理呢?

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贾经理
贾经理 2021-09-09
这家伙很懒,什么也没写!

您好,为了防止基差异常变化给套期保值带来超过预期的高额亏损,企业必须建立起合理的套期保值风险评估、监控和管理制度。具体讲,套期保值的基差风险管理包括如下三个方面的内容:1.选择有利的套期保值时机与确定合适的套期保值比例。2.建立合理的套期保值基差风险评估和监控制度。国外企业套期保值经验表明,成功的套期保值风险管理有两个基本规则,一是必须清楚知道面临的风险是什么及风险的大小,二是确保所有可能的结果事先已被预期到。这就要求企业必须建立有效的套期保值基差风险评估和监控制度。3.建立严格的止损计划以规避异常基差变化的小概率事件风险。套期保值有两种止损策略,一个策略是基于历史基差模型,通过历史模型,确定正常的基差幅度区间,一旦基差突破历史基差模型区间,表明市场出现异常,就应该及时止损。二是确定最大的可接受亏损额。一旦达到这一亏损额,及时止损。弘业期货(股票代码:03678.HK)在香港联合交易所主板上市。全国有40多家分支机构,公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司(交易境外期货品种)。开展期货品种套期保值业务,境内和境外期货交易所期货和期权;开展外汇套期保值业务,包括远期、互换、期权、期货等。专业团队,根据企业不同情况,提供一对一策略及技术支持。欢迎点我头像咨询。

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