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首先，国内没有一个像Moody一样足够资格的评级公司，而且量化也不够，histoical data怎么获得来分析不知道；其次，国内CDS还不流动，量很少，很容易出现mispicig，无法从中抽取spead；最后，如果抽bod spead，bod的流动性和市场有效性能不能保证这个spead是对的，这个也不知道。也很好奇这个问题，等专业人士解答。
简单地讲，期限利差大致可以描述债券风险溢价，但并不完美，更具体的分析需要看《Udestadig the Yield Cuve》。我翻译了所罗门兄弟的《Udestadig the Yield Cuve》，目前在公众号“债券小馆”连载，分析框架就是以远期收益率和债券风险溢价为核心。《理解收益率曲线》系列 - xuuilog100 - 博客园
给答主推荐一个非常实用的万能风控工具包～
两者没有必然的关系。Va是对风险度量的一种方式，我们也可以用过去资产过去一段时间收益的标准差度量风险。在使用标准差进行风险的度量的基础上，我们怎么对组合的风险进行估计？于是便诞生了风险模型。
久期就是债券现金流被收到所用的平均时间
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