沪深300股指期货怎样套期保值的？

12 个回答

王经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

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光大期货-杨林 2021-09-13

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钱经理- 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

举例说明一下;在2019年1月29日，某投资者所持有的股票组合(贝塔系数为1)总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2019年3月份到期的沪深300股指期货合约(假定合约乘数为300元/点)来对其股票组合实施空头套期保值。假设1月29日IF0703沪深300股指期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张(即500万元/(1670点300元/点))IF0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时IF0703沪深300股指期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利(1670-1503)点300元/点*10=50.1万元，正好弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将正好抵消在股票市场的盈利。