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您好，国债期货的，几点是100的，和其他指数类似
那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模(100-年化贴现率3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
你好，应交易合约张数=债券价值总额/单手期货价值*（已有组合基点价值/单手期货基点价值），其中单手期货基点价值=CTD基点价值/转换因子，计算结果为约21手。
如何计算国债期货合约的久期及基点价值？ 根据国债期货与最便宜可交割国债（CTD）之间的关系，国债期货合约的久期和基点价值计算方法如下： （1）期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子（CF）。这是由于，到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格，在到期日可知： 期货价格=最便宜可交割国债价格/对应的转换因子
基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）时引起的债券价格变动的绝对额。期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子（CF）。
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