股指期货套利收益如何计算?

6 个回答

光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

股指期货套利收益是可以在软件上直接反应的

光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

您好，股指期货的套利收益是有软件自己算的

北经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

你好，套利交易的风险有限，收益稳定，所以，一直受到了投资者特别是机构投资者的欢迎。期现套利指的是当期货市场和现货市场在价格上出现不合理价差的时候，交易者可以利用两个市场进行买卖，缩小现货市场和期货市场之间的价差，获取收益。

倪路星 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

您好，假定某股指期货近月合约价格为3100点，沪深300现货为3040点，价差为60点。购买1手股指期货空头合约需要投入的资金=310030015%=139500元买入现货资产需要投入的资金=3040300=912000元当股指期货合约到期时，假定股指期货价格和现货资产价格都为3200点，则期货亏损=-100300=-30000元现货盈利=160*300=48000元最终套利收益=48000-30000=18000元套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%由于近月合约是一个月就到期，因此上述收益率是月度收益，年化收益超过20%，还是非常可观的。当然，这需要价差一直比较大才能实现，而且上述收益没有考虑交易成本，现货和期货的交易成本都比较低，对套利收益的影响不大。