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怎么利用国债期货进行跨品种套利交易?

发布于 2021-09-13 15:50:50

怎么利用国债期货进行跨品种套利交易?

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光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

您好,这个是需要您做国债才有可能的

光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

但是跨品种套利作为外联套利,其价差或比值通常是沿着趋势变化的

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额

彭曼曼
彭曼曼 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大雨期限较短的国债期货合约价格的跌幅;市场利率下降,标的物期限较长的国债期货合约价格的涨幅会大于标的物较短的国债期货合约的涨幅。

朱经理
朱经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大雨期限较短的国债期货合约价格的跌幅

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