分级基金怎么套利的?
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如国家调整利率时,长期债券的利率上涨幅度总比短期债券利率的上升幅度更高。
如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出
单向配对转换套利。在A、B份额基金出现整体折价时,即(一份A份额的市价+一份B份额的市价)
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