分级基金怎么套利的?

发布于 2021-09-13 15:10:22

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光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

如国家调整利率时,长期债券的利率上涨幅度总比短期债券利率的上升幅度更高。

光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出

项经理
项经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

单向配对转换套利。在A、B份额基金出现整体折价时,即(一份A份额的市价+一份B份额的市价)

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