怎么利用股指期货进行套利？

8 个回答

光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

股指期货的套利需要有合理的价差才行。。。

光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

您好，这个相对是比较复杂的，资金占用较多

光大期货贺经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了，祝你好运

王顾问 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

1期价高估与正向套利。当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。2期价低估与反向套利当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。3由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利称为“无风险套利”，相应的利润称为“无风险利润”。从理论上讲，这种套利交易时不需资本的，因为所需资金都是借来的，所需支付的利息已经在套利过程中考虑了，故套利利润实际上是已扣除机会成本后的净利润。当然，在以上分析中，略去了一些因素，例如交易费用以及融券问题、利率问题等于实际情况是否吻合等，这回在一定程度上影响套利操作效果。