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大连大豆和大连豆粕也保持高度的正相关,一般情况下相关系数为0.91,目前已经达到0.97,但有些合约之间的相关系数只有0.78。豆粕与大豆的比价波动范围在0.94-0.73之间(5月合约),中轴为0.83。在极端的情况下,最高可以达到0.97,但最近4年间仅出现过一次。自2003年以来,大连大豆和大连豆粕比价曲线有整体上移的迹象,每年有三次以上收益率超过40%的套利机会。
你好,期货套利方法一般有两大类,第一种是期现套利,指利用同一种商品在期货市场与现货市场之间的不合理价差进行的套利行为,套利者通过构建现货与期货的套利资产组合,以期望基差在未来回归合理的价值区间并获取套利利润。