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跨市套利，是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。
ETF简述ETF在我国指的是“交易型开放式指数基金”，在国际上通常被称为“交易所交易基金”（ExchangeTradedFund）。
你好，ETF套利：以ETF50为例，510050，申购/赎回是用1篮子股票（50只）。当510050与>50指数比较多时，卖出510050，同时用股票申购同样数量的基金份额，这样账户上基金份额没变化，账上资金增加了。
您好，ETF套利,是指投资者可以在一级市场通过指定的ETF交易商向基金管理公司用一篮子股票组合申购ETF份额或把ETF份额赎回成一篮子股票组合
对于ETF基金的持有人来说，套利机制的存在具有两重功能，第一是可以在基金的价格与价值产生差异时提供套利的机会，第二，也是最为重要的一点，是可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，从而使二级市场的价格与指数的走势基本保持一致，避免出现大幅折价或溢价，影响投资者的交易判断。 套利主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价（即二级市场价格）高于ETF净值（即一级市场价格）时，ETF产生了溢价，此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合，按照成分股规则申购成ETF份额，然后在二级市场以市价卖出进行套利；ETF市价低于ETF净值，则称为ETF产生折价，投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票，然后再从股市中卖出进行套利。 套利成本是制约盈利空间的重要因素。交易成本是套利成本的最重要因素，此外还有冲击成本和等待成本。如果一个市场缺乏流动性，则冲击成本和等待成本往往会较高，从而限制套利空间。
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