外汇期权

外汇期权delta敞口变动是什么？

发布于 2021-09-13 12:22:55

外汇期权delta敞口变动是什么？

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【彭经理】 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

Delta敞口（Deltaexposure）就是所持有的期权没有被Hedge（不知道中文叫什么，对冲？）掉的Delta。例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何DeltaHedge，那这个投资组合的Deltaexposure就是500。

柳经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数（也就是标的物价格变动1单位，期权价格变动多少）。 Delta 敞口（Delta exposure）就是所持有的期权没有被Hedge

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