指数型分级基金套利需考虑哪些成本?

发布于 2021-09-13 11:57:12

指数型分级基金套利需考虑哪些成本?

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光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

第二,不要去做流动性不好的合约,流动性差表明有流动性风险。即使方向做对了,可能卖不出去,平不了仓也赚不了钱。

光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

出现整体溢价时(场内价格高于基金净值),先申购母基金,T+2可进行分拆,T+3方可在场内卖出AB份额。所以总共是T+3工作日。

黄经理
黄经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

T+2可进行分拆,T+3方可在场内卖出AB份额。所以总共是T+3工作日

高级汪经理
高级汪经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

如果是AB类的折溢价套利,主要成本就是手续费成本和时间风险。如果是通过股指期货套利主要就是手续费和时间成本。

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

从理论上来讲,如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出

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