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国债期货对冲利率风险的原理是什么?

发布于 2021-09-13 11:22:23

国债期货对冲利率风险的原理是什么?

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光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

您好,这个是可以为您办理开户手续的,没有地域限制的

祝经理
祝经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

原理是国债收益率和利率成反比的关系对冲,欢迎咨询,交易佣金更低

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

国内国债期货交易重启之后,以II类账户为主的金融机构将会使用国债期货作为对冲利率风险的工具

项经理
项经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

国内国债期货交易重启之后,以II类账户为主的金融机构将会使用国债期货作为对冲利率风险的工具国内国债期货交易重启之后,以II类账户为主的金融机构将会使用国债期货作为对冲利率风险的工具

北经理
北经理 2021-09-13
这家伙很懒,什么也没写!

你好,当利率敏感性缺口为正时,若预期利率下降,则对银行有负面影响,可以买入国债期货;利率下降时银行的正缺口会产生损失,而国债期货价格会上涨,这样就对冲掉了利率敏感性缺口的风险。

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