期货中什么是跨期套利？

7 个回答

期货胡经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

您好！如果两个相同或相关资产是同一交易所内同一品种不同交割月份的期货合约，则这种套利通常称为跨期套利（calendar spread）或跨时间套利(time spread)。

光大期货-杨林 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

期货里面的跨期套利是针对同一个期货合约的不同月份合约进行的

郑经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

同一个品种通过合约的规定进行不同期限的套利，祝投资愉快

项经理 2021-09-13

这家伙很懒，什么也没写！

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。