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您好，股指期货量化对冲深度贴水的主要原因是股指的流动性受到限制。如有其他需要了解AA最高评级的全国排名前10的期货公司，手续费钱，交易所保证金优惠比例例如股指期货手续费0.000023，拿IF沪深300为例，交易价位是3500续费是35003000.000023=24.15元一手，中证500股指期货交易是5200一手手续费是52002000.000023=23.欢迎来信交流
股指期货与现货指数价格的差被称为基差,当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负
股指期货大家知道现在期指各个合约都贴水很多,但是券商无券可融,所以是看到吃
你好，目前国内对冲手段有限，采用股指期货对冲，属于股指期货的卖方，也就是远期空头。无论在交易所集中竞价还是做市，正常的供需打破，供给大于需求，造成了贴水。
你好，股指期货升贴水实质上反映的是期现基差。一般来说，基差是指某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格之差。理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。
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