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期权期货BS模型中N怎么算?

发布于 2021-09-12 23:27:47

期权期货BS模型中N怎么算?

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资深王经理
资深王经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

black-scholes考虑了期权的时间价值。bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你可以在网上找找,应该是有介绍的。

高级顾问姜
高级顾问姜 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你可以在网上找找,应该是有介绍的。可办理股票开户等各种业务,超低佣金.5至.2,资产量大的可以佣金。服务好,交易通道快捷便利,可以快速成交,比如挂单买入可以更加快速,降低成本。如果您有需求可以随时点击我头像和我沟通。

北经理
北经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂。2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树模型

章经理
章经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段,根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径

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