交易橡胶如何做套期保值？

企业想要做产品的套期保值首先要根据期货市场的产品做实物产品，首先要保证产品相似度，其次就是保证合约时间是一样的，数量也是相同的。举例说明：某企业是橡胶的开发商，有一个大的橡胶售商预订一批橡胶，大约是1000斤，需要在3个月后交易，那么橡胶开发商就开始预备橡胶，然而开发商怕到了3个月之后价格会下跌，于是棕油开发商就通过期货市场进行了套期保值的风险对冲，因为如果是三个月以后橡胶降价，开发商可能会因为价格的降低而损失掉成本。所以会通过期货市场把价格做一个保值。于是开发商就在期货市场里面选择了橡胶产品，然后选择好1000斤，在当时的合约时间开始交易，然后做空橡胶市场。也就是说现货和期货市场的产品一致了，数量一致了，合约时间一致了，方向相反了。等到3个月过后，棕油的价格真的降价了，那么销售商来提取货物，虽然实物价格降低了，但是开发商通过在期货市场内做空，是赚钱的，所以就是期货与现货相互抵消，做到了货物卖出的同时还没有亏钱。以上就是产品套期保值的做法，其实市场这样的方式非常多，本身套期保值就是帮助企业来降低风险的，如果可以通过套期保值也是可以获利的，所以企业投资者更愿意让自己的企业远离风险，所以有想要期货开户，和企业开户的朋友，可以点击上方头像与我联系

套期保值其实就是“Hedge”的翻译，其实就是对冲。当你有了资产A，面临价格下跌的风险，这时可以卖出资产B，只要A和B之间具有正相关关系，就可以实现对冲的结果。因为A和B都贬值，卖出B实现了收益，亏损和收益产生了对冲的效果。这就是套期保值最简单的解释。最终的效果是将价格锁定，避免价格波动的风险。

上期所天然橡胶期货经过20多年的发展，服务实体能力日益显著。目前，天然橡胶期货成交量、交割规模稳居全球天然橡胶期货市场前列，为天然橡胶产业链上下游企业套期保值提供充裕的流动性；天然橡胶期现价格相关性高，期货价格及时反映橡胶的供需变化，成为国内现货贸易定价的重要参照基准。　　1月28日，天然橡胶期权于上期所挂牌上市，为市场参与者提供了更多元化的风险管理工具。橡胶期权采用哪种定价模型？与其他品种的期权合约有何差异？如何通过天然橡胶期权提升套期保值的效果？本文围绕上述疑问进行分析。　　上期所天然橡胶期权合约标的物为天然橡胶期货合约，最小变动价位为1元/吨，涨跌停板幅度、合约月份均与天然橡胶期货合约相同。与期货合约对比，值得关注的是，天然橡胶期权合约的最后交易日是标的期货合约交割月前一个月的倒数第5个交易日，而期货合约最后交易日则是交割月份第15日。以主力合约RU1905为例，其期权最后交易日是4月24日，而期货最后交易日则是5月15日，两者间距接近20个交易日，确保投资者有充分时间对行权或履约后得到的期货头寸进行处理。　　除天然橡胶期权外，棉花、玉米期权也在1月28日同步上市，目前场内期权品种扩展至7个。不同品种的期权合约有一定的差异，交易所会根据品种特征，通过详细调研品种产业链上下游企业，结合实际业务需求进行期权合约设计。　　目前，上期所的铜期权及上交所的50ETF期权为欧式期权，买方仅在期权到期日可以申请行权或放弃行权，其余5个期权均为美式期权。但一般而言，美式期权提前行权将放弃时间价值，卖出期权合约是较提前行权更优的选择，市场运行中也少有提前行权。　　期权到期日方面，各交易所标准有一定差异，商品期权到期日统一在合约月份的前一个月，50ETF期权则在到期月；交易保证金方面，商品期权采用统一的计算公式，而50ETF期权则对看涨期权和看跌期权保证金收取采用不同公式计算。　　行权交割方面，商品期权和金融期权有较大差异。商品期权T日申请行权，T+1日形成期货头寸；50ETF期权T日申请行权，T+1日盘中买卖方补足资金及证券盘后划拨，T+2日开盘才可自行处置。这意味着，期权买卖双方需要主动管理T+1日的市场风险。若市场行情大幅波动而未进行风险管理，如T+1日市场大跌，则参与行权的看涨期权买方可能从原来的盈利变成亏损，反之亦然。以上就是问题的答案，希望可以帮助到您，有什么不懂不会的可以随时咨询我，祝您投资愉快！

您好如果您是橡胶的下游消费企业，您可以先在期货市场建立期货多头，用期货市场多头规避现货价格上涨的风险。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的企业常用的保值方法。如果您是橡胶的上游企业，您可以先在期货市场建立期货空头，用期货市场空头规避现货价格下跌的风险。卖出套期保值是手中有橡胶的库存，但又担心价格下跌的企业常用的保值方法。

你好，看你是工厂，还是下游需求方。具体分析你的风险敞口在哪，再用期货和期权去对冲。例如你怕涨带来原材料上涨的采购成本过高风险，就可以买入橡胶期货，或者买入橡胶看涨期权。欢迎咨询东证期货！！