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理性的投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合，或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。解释起来非常简单，他认为投资者在建立有风险的投资组合时，至少应该要求投资回报达到无风险投资的回报，或者更多。
夏普比率，又被称为夏普指数，是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
您好。夏普比率目是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。
夏普比率及波动率，核心思想就是要可控制回撤。点我头像，深入交流。
波动率，就是波动越小越安全，越可靠。
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