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这在银行的外汇买卖中,无论是自营的,还是代客户买卖的,都会既有即期交易,也有远期交易,如果银行对某种货币的买进或卖出的金额不匹配,就是银行持有多头或空头头寸,这种敞口头寸就是受险部分,要受到汇率变动的影响。 例1,某银行买进100万美元,卖出1.35亿日元,当时美元的即期汇率USD/JPY=135.00,这样,银行在美元上是多头,在日元上是空头。这种多头和空头就是银行的受险部分,当汇率变化为USD/JPY=125.00时,银行按市价平仓将遭受损失,即银行将100万美元卖出,只能得到1.25亿日元,损失1千万日元
对冲就是相同单量不同方向的两单,那么就是处于平衡的两单,仓位资金不动,只要看清趋势,把另一方向的单平仓就可以了。国内银行的外汇头寸一般均有总行统一调度和管理。其业务原理是:外汇收入方面。现汇来源是客户出口收汇和私人汇款,统一收入总行在国外银行的账户;国内解付只是分级记账,客户账上的外汇只是数字;现钞收入后留下备付的,需要立即集中总行送国外货币发行国商业银行进账生息。外汇支出方面。各分支行的客户需要的现汇,业务发生时统一从总行账支出;现钞则从备付现金中支。因此,在统驭辖内外汇资金情况下,外汇资产的保值增值是在总行层面实现的。总行会根据每日外汇收支轧差,运作外汇头寸,当然也包括境内同业间外汇头寸拆借。我司为你解答,更多的外汇交易策略可以点击头像交流