什么是期货跨期套利?

20 个回答

王经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

最近刚开始了解期货,在看到跨期套利这部分时有个问题不太明白。举例比如牛市套利...所以不明白的是,为什么要远期做空增加一个损失,

资深期货张经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，跨期套利就是利用期货合约远期和近期合约之间的价差不合理性进行投资，我司祝您投资愉快。

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

期货跨期套利是在一个期货合约的不同月份上进行反向交易，以达到盈利的目的

高级汪经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

期货跨期套利常见的套利组合有:1月与5月、5月与9月、9月与次年1月、11月与次年1月

A股-许顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。