简介跨市套利原理及步骤？

跨市套利，是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。开户或更多疑问点我头像咨询，系统手续费默认倍率收取预约开户手续费降低至，为您大幅降低交易费用！

跨市套利是指，在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约，同时在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲而获利。

任何商品有它的事实存在属性，有它自然的供需流向，有它的产品加工性能。关于正套、反套的说法就来源于商品的自然属性

你好，简单的说就是期货市场间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。【期货套利案例】某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过买入价和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分价差收益）。2000年2月初该公司一船进口合同敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节休市，按最后交易日收盘价计算），出现顶背离，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，交割结算价17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为平仓价）。

跨市套利是指，在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约，同时在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲而获利。　跨市套利有三个前提：第一，期货交割标的物的品质相同或相近；第二，期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性；第三，进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通。　　从贸易流向和套利方向一致性的角度出发，跨市套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种：如果贸易方向和套利方向一致则称为正向跨市套利，反之称为反向跨市套利。例如，国内铜以进口为主，在LME做多头寸的同时，在上海期货交易所做空头寸，这样的开仓交易称之为正向套利。相应的平仓方式有实物交割平仓和对冲平仓两种。一般来说，正向套利是较常采用的一种跨市套利，而反向套利则因具有一定的风险而常不建议被采用。　　总的来说，跨市套利交易风险相对较小，利润也相对稳定，因而是适合于具有一定资金规模的机构投资者和追求稳健收益的投资者的一种期货投资方式。