股指期货的理论价格是如何确定的？

10 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800[1+(5%-2%)90/360]=1813.5点。

【金牌黄经理】 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

双方相互撮合的结果。沪深300指数及做多和做空的力量对比决定

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

股指期货的理论价格是对于股票指数的价格加减升贴水，开户门槛五十万，二次开户没有资金要求，手续费是万0.23

许顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，一般是根据市场来决定了，希望能够帮到你。

期货黎经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。股指期货开户需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易记录。股指期货操作建议:周五沪指延续弱势震荡，收盘小幅上扬0.23%，收报3082.23点；沪深300指数收涨0.04%，收报3756.88点；上证50指数收跌0.47%，收报2653.54点；中证500指数收涨0.22%，收报5860.98点。短期来看，我们认为继续下行的空间非常有限，而超跌反弹的概率较大，但反弹幅度也有限，短期还是以震荡思维为主。中期来看，6月1日A股就要正式被纳入MSCI了，这是A股难得的利好，所以中期看涨。鉴于五一假期到来，为防止假期中消息面发生较大变化，建议投资者可以轻仓持有多IC空IH的套利。