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分级基金的套利原理是什么?

发布于 2021-09-12 12:34:44

分级基金的套利原理是什么?

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光大期货-张经理
这家伙很懒,什么也没写!

当母基金净值,和分级a加b股价之和,差距过大时,可以买入低价的那方再合并(分拆)成另一方卖掉赚取差价,操作成本要2%左右。

光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

根据买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会

章经理
章经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,分级基金套利,实际就是一级申赎市场,和二级买卖市场,出现价格差异后,在两个市场进行倒腾和买卖的一种行为。

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

从理论上来讲,如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出。由此,投资者可以申购母基金份额,分拆后卖出子份额博取套利收益

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