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您好，为了实现相对完全的套期保值，现货市场市值和股指期货的合约价值要尽量接近
是的，套保比率一定要最佳，才能起到套期保值的良好效果。
在传统的套期保值理论中，股指期货与现货股票组合数量完全相等的情况，就是认为股指期货价格与现货股票组合价值的相关系数为1，并且股指期货价格与现货股票价格标准差也完全一致，则按上述方法计算的最小方差套保比率也为1；但在实际的情况往往是股指期货价格与现货股票组合价值的相关系数不为1，并且股指期货价格与现货股票价值标准差也不完全一致，则最小方差套保比率等于相关系数乘以股票现货组合的标准差再除以股指期货的标准差。最后用最小方差套保比率乘以股票现货组合价值再除以每单位股指期货合约价值得到所需要的套期保值股指期货合约数量。
由于股票现货组合与股票现货指数并不相同，其中所含有的系统性风险存在较大差异。因此需要通过更精确的方法计算出运用股指期货对现货股票组合进行套期保值所需的合约数量。
你好，套期保值比率（HedgeRatio）指的是为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中，投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票
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