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国债逆回购新规实施后,如何计算利息呢?

发布于 2021-09-12 11:18:57

国债逆回购新规实施后,如何计算利息呢?

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光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

国债逆回购利息计算方式:利息=本金X年化利率X记息天数/365(天)。那么,公式中的“计息天数”该如何计算呢?这里需要特别区分名义天数和实际占款天数,这也正是本次规则调整关键之所在:规则调整前使用的名义天数是回购品种对应的名义上的回购期限。例如,1日期回购品种(R-001)对应的名义天数为1天,7日期回购品种(R-007)对应的名义天数为7天。2017年5月22日新规施行后使用的实际占款天数是资金实际被占用的天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数。举例说明:周四成交的1日期(R-001)的回购交易,周四即是成交日也是首次清算日。周五(首次清算日的下一个交易日)为首次交收日。由于是一日期回购,周五也就是到期清算日(首次交易日加上回购品种的名义天数)。下周一(到期清算日的下一交易日)为到期交收日。名义天数与实际占款天数可能因“节假日效应”出现不一致的情况。本例中,周四购买的一日期回购(R-001)的名义天数为1天;实际占款天数为3天,即首次交割日周五(含)至到期交收日下周一(不含),实际按照3天结息。当然,也可能出现名义天数多于实际占款天数的情况周五成交的3日期(R-003)的回购交易,周五既是成交日也是首次清算日。下周一(首次清算日的下一交易日)为首次交收日。由于是3日期回购,下周一也是到期清算日(首次清算日加上回购品种的名义天数)。下周二(到期清算日的下一交易日)为到期交收日。实际占款天数为1天,即首次交收日下周一(含)至到期交收日下周二(不含),实际按照1天结息。因此,购买到期清算日为周五(公休前最后一个交易日)的逆回购交易品种,即可获得公休日(非交易日)天数的利息收益(利率以实际成交利率为基准)。

南经理
南经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

参与国债逆回购交易,需要先办理一个股票账户,准备身份证和银行卡,网上就可以办理,股票开户后既有国债逆回购交易权限;逆回购交易费用按标准收取,资金量大可以适当协商优惠,更多详情欢迎预约我咨询!

章经理
章经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,国债逆回购新规是按实际占款天数计息,以前是按合约天数计息。比如周四和周五买一天的,以前就是计息一天,新规后,周四的还是计息一天,周五的计息三天,因为周五的实际占款是三天。同理,周四买三天的,计息四天,周五买三天的,计息三天。

北经理
北经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,周四做一天国债逆回购,周五资金可用,不管用不用这个资金,都是计算三天的利息,不会因为周五用了这些资金就不算周六周日的利息。

严 经理
严 经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

新规施行后使用的实际占款天数是资金实际被占用的天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数。

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