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牛市看跌期权套利的交易方式是指在买进一个执行价格较低的看跌期权的同时,卖出一个到期日相同、但是执行价格较高的看跌期权。牛市看跌期权套利的收益与风险牛市看跌期权套利的最大收益——卖出期权时收取的期权费与买进期权付出的期权费之差。牛市看跌期权套利的最大风险——卖出看跌期权的执行价格与买进看跌期权的执行价格之差再减最大收益值。
你好,就是看涨看跌期权和股票现金间的套利(callputparity),若不算分红,看涨期权价格-看跌期权价格=股票价格-执行价格*折现因子,折现因子为期权到期时按无风险利率折算到现在,即执行价格的现值