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隔夜利息的计算折叠第一种方法一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元],市场价格是:1.7718/1.7722,持仓隔夜至周二,PrmBuy%0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息,外汇隔夜利息计算方法如下:0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户,周三卖空1手USD[美元]/JPY,市场价格是107.44/107.47,隔夜至周四,PrmSell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下:-2.18%/360x100000x3天=[$18.17]三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户,周五买入5手EUR/GBP,市场价格是0.6885/0.6890,隔夜至下周一,PrmBuyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下:-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=[£0.355]=[$0.63]折叠第二种方法若:NZDUSD0.6500NZD隔夜息利率6.0%P.A.USD隔夜息利率2.0%P.A.息差=远期汇率-现期汇率=0.649929-0.6500=-0.000071或-0.71点若买纽币,所得息差为:NZD100,0000.000071=USD7.10或:NZD隔夜利息收入-USD隔夜利息付出=(NZD16.440.649929)-USD3.61=USD10.68-USD3.61=USD7.10若卖纽币,就必须付出息差,息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。折叠第三种方法SWAP=息差A=固定货币利率B=浮动货币利率S=现期利率T=持仓日数DB=固定货币年日数