在期货市场中跨市套利交易在交易的时候该注意什么？

6 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，跨市套利要考虑到最好周期相近，品种相近，还需要考虑运输成本，两国之间的相关产品贸易等等因素。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，在国内期货市场可以进行3种类型的套利操作，但是，我同时告诉你，别以为期货套利市场是无风险的，其实期货套利是个美丽的陷阱。近几年，期货套利交易者增多。同时，鼓吹期货套利者大有人在。

资深顾问吴经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

在期货市场中跨市套利交易在交易的时候该注意运输费用、交易单位与汇率波动、保证金和佣金成本

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合，有些合约可以成为投资者套利交易的良好对象，有些则是“套利陷阱”。这些“套利陷阱”往往由于种种原因，不能够很好地使价差回归，有的时候甚至会使价差出现令人诧异的变化，导致套利失败，未来避免“套利的陷阱”，我们应该注意下面会出现的几种情况：　　1、不做跨年度的跨期套利　　像前期业界所关心的大都0808和0901合约的套利机遇。不能简单的展开跨期套利，因为2007/2008年度的大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余，受这两个不同的基础面因素的影响，0809和0901的价线形成“倒挂”，买近卖远的跨期套利思路是不可取的。　　2、不做非短期因素影响的正向套利操作　　由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异，所以，一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。比如说大豆0809和0901合约的基础面差别是一个影响价格变化长期趋势的因素。