在期货市场中跨作物套利,使用的话会有风险吗?

发布于 2021-09-12 02:59:25

在期货市场中跨作物套利,使用的话会有风险吗?

查看更多

关注者
0
被浏览
11
11 个回答
光大期货谢川
光大期货谢川 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,跨品种套利要选择相关的品种,比如同属一个产业链里面的产品,焦炭、铁矿石、螺纹钢等等。

光大期货贺经理
这家伙很懒,什么也没写!

进行买进套利会使所买入的价格较高一边的亏损小于卖出的价格较低一边的盈利,整个套利结果也是盈利的。

光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险和资金大小。套利交易是一种风险相对单边交易小

资深顾问吴经理
这家伙很懒,什么也没写!

反向跨期套利:指的是套利交易者认为市场远月合约估价偏低,而近月合约估价偏高,于是采取卖近买远的操作,以期待市场向合理价差回归而双向对冲获利。同正向跨期套利不同,反向跨期套利的风险大得惊人,这种套利的理论基础远远没有正向套利具有科学性。在同一个生产消费周期内,某种商品近月与远月的正常价差应该是持有近月合约到远月期间的所有费用。即近月合约价格+期间持仓费用=远月合约价格。所以反向套利交易者认为当远月合约价格小于近月合约价格+持仓费用时,则可能就是远月价格被低估,而近月合约被高估。但事实上,这种想法并不是总是正确的。我们知道,不论是期货市场还是现货市场,都有牛市和熊市之分,在牛市里,市场价格是持续上涨的,而在熊市里,市场价格是持续下跌的。如果我们回头观察一个生产周期内牛市里的某商品各月份的现货价格,我们会发现远月的价格是大于近月价格+持仓费用的。远月价格由于牛市的延续而获得了额外的升水。由于有额外的利润存在,现货企业才愿意囤货,并待价而沽。而在一个熊市结束后,我们可以发现远月的价格可能小于近月价格+持仓费用,因为是熊市,商品价格是逐期下跌的,商品远月价格相对近月贴水。因此,在不同的市场环境中,远月价格高于或低于近月商品价格+持仓费用都有可能是正常的。

黄经理
黄经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

跨期套利的风险是比做单边市要小点不过需要资金量也比较多资金太少的话,没什么意义做套利大多是做长线

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览