5 个回答
反向转换套利与转换套利的操作相反，是指在买入看涨期权、卖出看跌期权的同时，卖出相关期货合约的交易。其中，看涨期权与看跌期权的执行价格和到期日都相同,相关期货合约的交割月份与期权到期月份也相同，并且在执行价格上尽可能接近期货价格。在这种操作下，如果相关期货价格在到期时高于期权的执行价格，多头看涨期权将被履约，并自动与交易者的空头期货部位相对冲，空头看跌期权则被放弃。如果期货价格在到期时低于期权执行价格，空头看跌期权将被履约，并自动与交易者的空头期货部位相对冲，多头看涨期权被放弃。
你好，对期货“套利”概念理解上有点问题埃套利的基础就是价差，如果没有价差，就没有套利。价差缩小，不存在反向操作的问题
2007年10月22日，沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点，即期货价格向下偏离现货价格（亦即反向偏离）584点，该合约于2007年11月16日到期。假设目前的国债到期收益率为3.80%，沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。
你好，只要资金来源没问题，正向反向套利都合法
-反向套利是正向套利的逆操作,它和正向套利一样也包括五个步骤:①套利开始时,在创新类券商处融券,具体为沪深300成份股,期限与期货合约的到期期限相同
撰写答案
请登录后再发布答案，点击登录
相关问题
10
热门文章
热门问题
