在期货市场中期现套利交易该怎么分析？

根据建仓方向，跨期套利主要分为买近卖远和买远卖近两种方式。其中买近卖远跨期套利当实际的近远期合约期价价差小于建仓时的近远期合约期价价差，而建仓时的近远期合约期价价差又大于合约跨月间的持仓成本之际，则可以通过实物交割、买近期合约仓单转抛远期合约仓单的操作方法规避套利风险。对于大资金来说，即可进行投机性的跨期套利，又可进行买卖交割性的跨期套利，事实上，大资金跨期套利并不以买卖交割仓单为主，虽然仓单跨期套利较为稳定，但投资收益率将可能较低。对于大资金而言，跨期套利还应选择量仓规模较大的远期合约作为操作对象，由此既可避免由于量仓规模较小而导致的难以建仓、难以平仓的不便，又可避免由于交易时间较为短暂而不得不面临实物交割的不便。

你好，股票现货市场和股指期货市场紧密相连，根据股指期货的制度设计，期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格相等

你好，期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。期现套利交易不仅面临着风险，而且有时其风险甚至很大。主要的风险包括：（1）现货组合的跟踪误差风险；（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；（3）追加保证金的风险；（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

你好，期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

在期货价格下跌时也可能会出现盈利,即如果价格较高一边的跌幅大于价格较低一边的跌幅,