期货交易中，熊市套利该怎么分析？

9 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，熊市套利，一般也是针对同一个品种不同月份或者同一个产业链的相关产品，近月或者某个产品跌的速度比远月或者其他品种跌的快，就做空这个月份或者做空这个产品，然后卖出远月或另外品种。熊市套利一般是做价差的绝对值变大的方向。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

【彭经理】 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

卖出套利：卖出价高的合约，买入价低的合约买进套利：买入价高的合约，卖出价低的合约正向市场：远月合约价格高于近月合约反向市场：远月合约价格低于近月合约

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

所谓的"套利交易"是指通过不同期货市场或同一期货市场上不同月份期货合约或不同相关商品之间的价差变化，以期获取期货投资利润的期货交易活动。在套利交易中常见的交易类型主要有：跨市套利、跨月套利和跨商品套利三种。　　我们经常会提到对冲交易基金或对冲交易，那么套利交易本身就是一种最基本的对冲交易方式。而期货市场上所以会存在着这样的组合交易机会，其中一个主要原因就是，在不同的地区或不同的时间以及不同的相关产品之间存在着供需关系上的不一致。

量化牛经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

当市场是熊市时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大;如果是反向市场，则较近月份合约与远期合约的价差会缩小。而无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。