在期货市场中跨商品套利在操作的时候有哪些操作原则？

提出了利用时间差和MACD指标进行套利操作的方法.

您好，跨作物套利：是说利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。

你好，跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。

跨商品套利又称跨产品套利，是指利用两种不同的、但相互关联的商品期货合约之间的价格差异进行套利交易，即买入某种商品某一交割月份的期货合约，同时卖出另一相互关联的商品相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将两种合约对冲平仓获利。什么是跨商品套利跨商品套利原则及风险进行跨商品套利交易时，交易者注意的是合约价格之间的相互变动关系，而不是绝对价格水平。套利的潜在利润不是基于商品价格的上涨或下跌，而是基于两个套利合约之间的价差扩大或缩小。跨商品套利操作原则1、买卖方向对应原则。在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。2、买卖数量相等原则。即在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而面临较大的风险。3、同时建仓原则。一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格的波动，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。4、同时对冲原则。套利头寸经过一段时间的波动之后达到了所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得的价差利润在顷刻之间消失。

1.在套利交易时不在你不熟悉的期货市场进行　　这是最基本的原则。若对你所要进行交易的商品、市场等问题不清楚，那么操作中就带有相当大的盲目性，风险将扩大。例如你要设置小麦和玉米的跨商品套利交易，你至少要清楚两种相关商品各自的收获季节，以便预测两种商品间价差的基本走向。若要进行跨市套利交易，对于两个不同市场的基本情况如各市场的规则、一手合约所规定的数量、价格等情况要大致了解。　　2.尽量不在即将交割的合约上进行套利交易　　这是一个非常普通的常识。若在即将期满的合约上设置套利交易，遇到的主要问题是不久就会收到“交割通知”，若在短期内不能实现对冲，那么便会遭受交割带来的一系列麻烦。其次是在近交割期，两种合约的价格将逐渐趋于一致，回到现实水平，而套利交易主要是通过价差关系来获利的，近期交割，价差关系小，所以获利机会就少。　　3.不要以为套利交易一定是低风险或根本无风险　　前面已经指出，套利交易的主要功能是能够降低风险，但并不是说此种交易就没有风险，在某种特殊情况下，套利交易风险较之一般普遍单盘交易的风险还大。待别是从事那些不可长期储存的商品期货套利交易，如蛋、肉类、易变质易腐败类商品等，风险很大。有些突发事变也会导致套利交易的风险突然上升。这样，你可能会遇到你所买空的商品期货合约一直是价格下跌，卖空商品期货合约价格却一直上涨的情况，到时对冲结清交易时，要卖出的合约价格比买时更低，要买的合约其价格比买时更高，其结果两种合约都出现亏损。因此在设置套利交易前，一定要充分预测风险有哪些，当出现风险时，其风险有多大，有没有承受风险的心理准备和实际的承受能力等情况。　　4.不能忽视套利交易的季节变化　　特别是在操作农产品的期货套利交易中，应该注意季节变化因素，一般在收获季节以及稍后的一段时间，由于供应增加，其价格会发生变化，而在淡季，价格会发生相反方面的变化，在设置套利交易前以及在操作中都应考虑并注视这些变化。当然，农产品季节变化对价格影响已形成了一定的规律，但也应注意某些突变因索的产生对价格的影响，如政府政策变化、自然灾害发生、欠收、出口扩大等因素。　　5.不要因为低额的保证金而作超额套利交易　　在前文谈到套利交易的功能时，指出套利交易比单盘交易所需的保证金低，一般低于25-75%之间。但是，不要因为保证金低而轻易地将套利交易数量扩大，如果轻易扩大，便会使套利交易低保证金的功能和降低风险的功能因套利交易数量扩大而抵消。　　6.对不同的商品期货合约，在做套利交易时，换界成现全来分析　　不同的商品期货合约，一张合约的数量单位不同，即使是同种商品，在不同的国家的交易所规定的数量标准不同，并且货币单位亦不一样，所以在作跨商品套利、跨市场套利等交易时，只能将它们换算成现金来分析，才能够有可比性，并且能够有效地注视各合约间的价差关系及其变动情况。　　7.注意你所付的佣金费用应是套利交易的佣金资用