期货市场中的正向套利，使用的话会有风险吗？

6 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

诚信张经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

如果在牛市的反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买进近期合约的同时卖出远期合约。在这种情况下，牛市套利可以归入买进套利这一类中，则只有在价差扩大时才能盈利。即:牛市反向市场价差扩大开仓时近月卖出/远月买入买进套利则盈利我的问题是，如果在牛市的反向市场中，如果价差缩小的话进行卖出套利，即牛市反向市场价差缩小开仓时近月买入/远月卖出卖出套利则盈利这种情况在理论中是存在的，但是在实际操作中是否存在，如果不存在，是因为什么原因引起的呢?

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，期现套利即股指期货与现货指数的无风险套利。当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。

期货孟经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。影响正向套利有以下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。