在期货市场中套利交易该怎么分析？

6 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

如果期货市场可以做跨期套利，跨品种套利，跨市，相关产业链套利，高频算法套利，或者股指股票对冲套利

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易，但套利有时比长线交易风险更高

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

目前国内期市成交、持仓规模较大、市场流动性较强的品种有大豆、铜、糖、小麦等，因此大资金（指占活跃品种主要合约成交量、持仓量10％－15％比例以上份额的资金规模）的选择余地也较小。　　对于追求稳定回报的大资金来说，其较为理想的投资策略应是采取各种切实可行的套利策略，在避免较大的市场风险的同时，获取较高的投资回报。套利交易风险小回报稳定。　　对于大资金而言，如果单边重仓介入，将面临持仓成本较高、风险较大的不足，反之，如果单边轻仓介入，虽然可能降低风险，但也其机会成本、时间成本也较高。因此整体而言，大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市，均难以获得较为稳定和理想的回报。