期货交易中跨期套利的主要风险是什么？

你好，：跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，

你好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。跨期套利有几个主要的因素：1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。3，库存是隔月价差的决定因素。4，合理价差是价差理性回归的重要因素。期货开户请咨询

期货跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得差价收益的方式。最简单的跨期套利就是买入强势的期货品种，卖出弱势的期货品种。近期月份合约波动一般要比远期活跃。空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。如果到期后价差还没有朝有利方向变化就会发生亏损

跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小（比如根据历史资料往年两个月份的差价一般在70-80点左右），那么就可以买五月卖九月，待差价缩小（比如变成五月1820、九月1890时或者五月1870、九月1930时）后，你就可以同时平仓获取利润了。这样既可以避免行情剧烈变动带来的风险，还可以获得稳定的收益。

期货跨期套利交易风险原因的分析：跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。期货跨期套利交易风险原因的分析：跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。主要分为买入近月合约、同时卖出远月合约的正向套利，卖出近月月份合约同时买入远月月份合约的反向套利，以及在三个月份合约间分别买卖的蝶式套利。跨期套利常常因为风险性较小、收益相对稳定而备受期货投资者推崇。但在投资活动中，由于不正确地进行跨期套利操作而带来亏损的例子也是比比皆是。因此，研究跨期套利交易的内在合理性，把握其规律，以及规避其风险非常必要。