期货交易中，跨交割月份套利该怎么运用？

9 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

期货的风险还是相对较高的，套利交易分为期现套利和价差交易

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

,跨月套利又称"跨交割月份套利"或"月份间套利"。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，套利:指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利

光大-苏经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

小贝经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨期套利又可分为牛市套利（bullspread），也称正向市场套利和熊市套利（bearspread），也称反向市场套利等两种形式。例如，在金属牛市套利时，在交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份的合约，同时买入远期交割月份的合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。此外，对于可储存的商品来说，还可以通过类似于存储商品或者处理存货的方式在合约间差价超出持有成本时，进行相应的跨期套利。