期货市场中的跨商品套利在使用时的注意事项有哪些？

8 个回答

光大期货谢川 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，跨品种套利应该选择相关的品种或者都属于同一个产业链下面的品种，他们具有同涨同跌性等原则，另外要选择月份相同或者相近的合约、交易方向相反原则，还有套利比例要计算准确。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利,

资深陈顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你可以买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。