您好,应该注意1、不做跨年度的跨期套利 像前期业界所关心的大都0808和0901合约的套利机遇。不能简单的展开跨期套利,因为2007/2008年度的大豆供需偏紧、2008/2009年度大豆供需呈现多余,受这两个不同的基础面因素的影响,0809和0901的价线形成“倒挂”,买近卖远的跨期套利思路是不可取的。 2、不做非短期因素影响的正向套利操作 由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异,所以,一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。 3、“逼仓”中的套利危险 其风险主要在跨期套利中出现。一般而言,跨期的虚盘套利是不涉及到现货的,而逼仓的风险就在于没有出现头寸做维护。当市场行情呈现出单边逼仓的时候,逼仓合约要比其他月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归,从而导致亏损的局势。