期货市场中的跨交割月份套利是什么意思？

10 个回答

光大期货贺经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

如果期货市场可以做跨期套利，跨品种套利，跨市，相关产业链套利，高频算法套利，或者股指股票对冲套利

光大期货-杨林 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。

许顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的。其交易特点主要体现为“两个相同”和“两个不同”，即交易的期货商品相同、买进或卖出的时间相同；期货合约的交割月份不同、两个期货合约的价格不同。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

套利交易的理论基础是经济学广为人知中的“一价定律”(LawofOnePrice)假设交易成本可以忽略不计，同一商品在市场上只可能有一个价格①。套利者相信并且利用这一理论来进行投资获利:当同一商品在两个市场出现两个不同价格时，必定有一个市场的价格是不合理的。当市场价格出现明显的相对差异时，投资者开始构筑对冲套利组合:一方面买进被低估的合约品种，同时卖空相对高估的投资品种；在一定期限，投资者等待市场价格趋于预期的合理水平时马上平仓出局以获利了。很明显，期货套利策略可以使交易者规避市场上价格的波动风险。内结投资者不再仅仅局限于期货合约绝对价格水平变化，更多地转向期货合约相对价格水平变化。在对价差的季节性和周期性趋势有着深入的定量研究基础上，交易者可以通过开发有效的交易策略来获取低风险的稳定收益。